淡江大學 | 教師歷程系統 | 一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型

標題：一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型
學年	89
學期	1
出版（發表）日期	2001/01/01
作品名稱	一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型
作品名稱（其他語言）	A More General Parametric GARCH Modeling with an Application to Financial Time Series ：GJR-M -SGT Model
著者	王凱立
單位	淡江大學國際貿易學系
描述	計畫編號：NSC90-2415-H032-010;研究期間：200108~200207;研究經費：677,000
委託單位	行政院國家科學委員會
摘要
關鍵字	GARCH模型;偏態;峰態;厚尾;期貨市場;股票市場;GARCH model;Skewness;Kurtosis;Fat tail;Futures market;Stock market
語言
相關連結	機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/5099 )
SDGs

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A More General Parametric GARCH Modeling with an Application to Financial Time Series ：GJR-M -SGT Model

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