一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型 | |
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學年 | 89 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2001-01-01 |
作品名稱 | 一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型 |
作品名稱(其他語言) | A More General Parametric GARCH Modeling with an Application to Financial Time Series :GJR-M -SGT Model |
著者 | 王凱立 |
單位 | 淡江大學國際貿易學系 |
描述 | 計畫編號:NSC90-2415-H032-010 研究期間:200108~200207 研究經費:677,000 |
委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
摘要 | |
關鍵字 | GARCH模型;偏態;峰態;厚尾;期貨市場;股票市場;GARCH model;Skewness;Kurtosis;Fat tail;Futures market;Stock market |
語言 | |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/5099 ) |