一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型
學年 89
學期 1
出版(發表)日期 2001-01-01
作品名稱 一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型
作品名稱(其他語言) A More General Parametric GARCH Modeling with an Application to Financial Time Series :GJR-M -SGT Model
著者 王凱立
單位 淡江大學國際貿易學系
描述 計畫編號:NSC90-2415-H032-010 研究期間:200108~200207 研究經費:677,000
委託單位 行政院國家科學委員會
摘要
關鍵字 GARCH模型;偏態;峰態;厚尾;期貨市場;股票市場;GARCH model;Skewness;Kurtosis;Fat tail;Futures market;Stock market
語言
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