關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | | 關鍵字:匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象

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1 107/1 經濟系 陳亞為 副教授 期刊論文 發佈 匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象 , [107-1] :匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象期刊論文匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象莊希豐; 蕭賀元; 陳亞為台灣;匯率預測;泰勒法則;未拋補利率平價;TVP模型;HP濾波法台灣銀行季刊 69(4),頁148-167利用泰勒法則基礎模型,搭配貝氏TVP 模型進行匯率預測,使用之資料期間為 1997 年1 月至2016 年12 月,共120 個的月資料,針對包括臺灣的10 個國家匯率,分 別預測其一個月、一季、半年與一年之後的走勢,實證結果在10 個國家中,有6 個國家 (墨西哥、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、日本以及南韓) 的匯率可以利用泰勒法則基礎模 型預測。而以臺灣的實證結果來看,泰勒法則基礎模型可以預測國內1 個月後之匯率。 本研究有兩項主要發現:(1)亞洲的開發中國家匯率走勢可使用泰勒法則基礎模型進 行預測;(2)本文在設定模型亦嘗試將預期通貨膨脹率納入考量,在模型中以延後1 期之 通貨膨脹率進行匯率預測,但實證結果發現效果並不顯著。zh_TW0005-5344國內是TWN
2 107/1 經濟系 莊希豐 教授 期刊論文 發佈 匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象 , [107-1] :匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象期刊論文匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象莊希豐; 蕭賀元; 陳亞為台灣;匯率預測;泰勒法則;未拋補利率平價;TVP模型;HP濾波法台灣銀行季刊 69(4),頁148-167本文利用泰勒法則基礎模型,搭配貝氏TVP模型進行匯率預測,使用之資料期間為1997年1月至2016年12月,共120個的月資料,針對包括台灣的10個國家匯率,分別預測其一個月、一季、半年與一年之後的走勢,實證結果在10個國家中,有6個國家 (墨西哥、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、日本以及南韓) 的匯率可以利用泰勒法則基礎模型預測。而以台灣的實證結果來看,泰勒法則基礎模型可以預測國內1個月後之匯率。 本研究有兩項主要發現:(1)亞洲的開發中國家匯率走勢可使用泰勒法則基礎模型進行預測;(2)本文在設定模型亦嘗試將預期通貨膨脹率納入考量,在模型中以延後1期之通貨膨脹率進行匯率預測,但實證結果發現效果並不顯著。zh_TW0005-5344國內莊希豐是TWN
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