關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 通訊作者 | 關鍵字:Wo-chiang

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序號 學年期 教師動態
1 101/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估 , [101-2] 通訊作者:Lee, Wo-Chiang
2 102/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Measurement of the Relationship between Taiwan's Bond Funds' Net Flow and the Investment Risk -Threshold Autoregressive Model , [102-1] 通訊作者:Lee, Wo-Chiang
3 99/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Portfolio value at risk with Copula-ARMAX-GJR-GARCH model: Evidence from the gold and silver futures , [99-2] 通訊作者:Lee, Wo-Chiang
4 100/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Re-examine the Dynamic Conditional Correlation between the Bond and Stock Returns-Quantile Regression Approach , [100-2] 通訊作者:Lee, Wo-chiang
5 100/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Threshold effects in the relationships between USD and gold futures by panel smooth transition approach , [100-1] 通訊作者:Lee, Wo-Chiang
6 100/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Fitting the Generalized Pareto Distribution to Commercial Fire Loss Severity: Evidence from Taiwan , [100-2] 通訊作者:Lee, Wo-chiang
7 98/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The measurement of capital for operational risk in Taiwanese commercial banks , [98-2] 通訊作者:Lee, Wo-Chiang
8 100/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Redefinition of the KMV model's optimal default point based on genetic algorithms – Evidence from Taiwan , [100-1] 通訊作者:Lee, Wo-Chiang
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