關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:Volatility

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序號 學年期 教師動態
1 102/2 風保系 陳姿穎 助理教授 期刊論文 發佈 VaR/CVaR Estimation under Stochastic Volatility Models , [102-2] 關鍵字:Stochastic volatility;Fourier transform method;importance sampling;(conditional) Value-at-Risk;backtesting
2 109/2 經濟系 許舒涵 助理教授 期刊論文 發佈 Risk spillovers between cryptocurrencies and traditional currencies and gold under different global economic conditions , [109-2] 關鍵字:Cryptocurrency;Co-volatility spillovers effects;Diagonal BEKK model;Exchange rates;Gold;Optimal dynamic hedging
3 108/2 經濟系 許舒涵 助理教授 期刊論文 發佈 Risk Spillovers in Returns for Chinese and International Tourists to Taiwan , [108-2] 關鍵字:risk spillovers;international tourism arrivals;Chinese tourist arrivals;group tourists;individual tourists;medical tourists;co-volatility effects;diagonal BEKK model
4 107/2 經濟系 許舒涵 助理教授 期刊論文 發佈 Asymmetric Risk Impacts of Chinese Tourists to Taiwan , [107-2] 關鍵字:asymmetric risk;Chinese tourists;conditional volatility models;heterogeneous autoregressive (HAR) models;tourism finance;tourist revenues
5 104/1 財金系 黃健銘 助理教授 期刊論文 發佈 中國大宗穀物期貨之價量關聯性分析 , [104-1] 關鍵字:農產品期貨;固定跳躍;市場資訊完全性;漲跌制度;Grain futures market;Volatility clustering;Price limitation
6 103/2 財金系 黃健銘 助理教授 期刊論文 發佈 中國商品期貨之波動性預測:以豆油商品為例 , [103-2] 關鍵字:豆油期貨;波動性;預測績效;IGARCH模型;Oil Futures;Volatility;Forecasting Performance;IGARCH Model
7 101/2 財金系 李彥賢 副教授 期刊論文 發佈 Global and regional range-based volatility spillover effects , [101-2] 關鍵字:The bivariate Weibull distribution;Volatility spillover;Conditional autoregressive range model
8 88/1 財務系 鍾惠民 副教授 期刊論文 發佈 Alternative conditional volatility models of taiwan's stock market with applications to covered warrants , [88-1] 關鍵字:Aktienmarkt;Stock market;Börsenkurs;Share price;Volatilität;Volatility;Optionsanleihe;Warrant bond;Taiwan
9 104/1 經濟系 曾永慶 副教授 期刊論文 發佈 Investor Sentiment and ETF Liquidity-Evidence from Asia Markets , [104-1] 關鍵字:Investor Sentiment;ETF Liquidity;Liquidity-volatility-clustering Effect;Volatility Index
10 104/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Investor Sentiment and ETF Liquidity -Evidence from Asia Markets , [104-1] 關鍵字:Investor Sentiment;ETF Liquidity;Liquidity-volatility-clustering Effect;Volatility Index
11 102/1 財金系 黃河泉 教授 期刊論文 發佈 Does Financial Development Volatility Affect Industrial Growth Volatility? , [102-1] 關鍵字:Financial development;Financial volatility;Industrial growth volatility
12 102/2 財金系 黃河泉 教授 期刊論文 發佈 Banking market structure, liquidity needs, and industrial growth volatility , [102-2] 關鍵字:Bank concentration;External liquidity;Financial development;Industrial growth volatility
13 103/2 財金系 黃河泉 教授 期刊論文 發佈 The Effect of Growth Volatility on Income Inequality , [103-2] 關鍵字:Income inequality;Growth volatility;Pooled mean group estimator
14 102/2 財金系 段昌文 副教授 期刊論文 發佈 The predictive power of volatility models: evidence from the ETF market , [102-2] 關鍵字:volatility model;implied volatility;volatility index;incremental information.
15 102/1 財金系 黃河泉 教授 期刊論文 發佈 Financial structure on growth and volatility , [102-1] 關鍵字:Financial structure;Economic growth;Growth volatility;Pooled mean group estimator
16 101/2 政經系 馬為騰 副教授 期刊論文 發佈 Currency Exposure, Second-Moment Exchange Rate Exposure and Asymmetric Volatility of Stock Returns: The Effects of Financial Crises on Taiwanese Firms , [101-2] 關鍵字:Exchange Rate Exposure;Asymmetric Currency Exposure;Financial Crises, Asymmetric volatility;GJR GARCH-M
17 102/2 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Economic Integration and Structure Change in Stock Market Dependence: Empirical Evidences of CEPA , [102-2] 關鍵字:economic integration; copula; volatility structure change; dependence structure change
18 102/2 財金系 黃河泉 教授 期刊論文 發佈 Banking market structure, liquidity needs, and industrial growth volatility , [102-2] 關鍵字:Bank concentration;External liquidity;Financial development;Industrial growth volatility
19 101/1 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 Evaluating and improving GARCH-based volatility forecasts with range-based estimators , [101-1] 關鍵字:range-based estimators; GARCH-based volatility forecasts; SPA test
20 102/1 產經系 林佩蒨 教授 期刊論文 發佈 Financial structure on growth and volatility , [102-1] 關鍵字:Financial structure;Economic growth;Growth volatility;Pooled mean group estimator
21 88/1 財務系 鍾惠民 副教授 期刊論文 發佈 不同波動性模型預測能力之比較:臺灣與香港認購權證市場實證 , [88-1] 關鍵字:波動性預測;隱含波動性;認購權證市場;交易量;Implied volatility;GARCH;Covered warrants;Trading volume
22 89/1 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 股價指數期貨與現貨的波動性外溢:臺灣的實證 , [89-1] 關鍵字:股價指數期貨;跨市場波動性外溢;波動性反饋 Stock index futures;Cross-market volatility spillovers;Volatility feedback
23 89/1 財金系 聶建中 教授 期刊論文 發佈 匯率不確定性與臺灣出口導向企業盈餘之動態關係研究 , [89-1] 關鍵字:匯率不確定性;企業盈餘;共整;因果關係;衝擊反應函數 Exchange rate volatility;Corporate earnings;Cointegration;Granger causality;Impulse response
24 92/1 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 政黨輪替與股市大崩盤對股價報酬與波動性的影響--以日本為例 , [92-1] 關鍵字:政黨輪替;美股大崩盤;波動性不對稱;代罪羔羊理論 Political party change;Volatility asymmetry;Ritual scapegoating theory
25 100/2 國企系 蔡政言 教授 期刊論文 發佈 A Note on the Emergency Homeowners' Loan Program: Modeling Bank Equity Volatility , [100-2] 關鍵字:Emergency homeowners' loan program;interest margin;bank equity volatility;housing market
26 101/1 國企系 蔡政言 教授 期刊論文 發佈 Bank Capital Regulation in a Cap Option Framework , [101-1] 關鍵字:Cap options;Capital regulation;Bank interest margin;Equity volatility;Default risk
27 100/2 財金系 王仁和 助理教授 期刊論文 發佈 Option Pricing with Markov Switching , [100-2] 關鍵字:Arbitrage; hidden Markov model; implied volatility; Laplace transform; Markovian tree
28 100/2 保險系 湯惠雯 教授 期刊論文 發佈 The Monitoring Effect of the Score of Information Disclosure and Evaluation System on Market Volatility and the Degree of Order Imbalance , [100-2] 關鍵字:Corporate governance;information transparency;market microstructure;market volatility;order imbalance;information asymmetry
29 100/1 財金系 林蒼祥 教授 期刊論文 發佈 The Shape of Option Implied Volatility: a Study Based on Market Net Demand Pressure , [100-1] 關鍵字:Option;Implied volatility;Market maker;Net demand pressure;Options markets;Supply and demand
30 99/1 財金系 黃文光 助理教授 期刊論文 發佈 LIFFE cycles: intraday evidence from the FTSE-100 Stock Index futures market , [99-1] 關鍵字:Trading Volume;Bid-ask Spread;Stock Index;Futures;Volatility;Liffe
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