關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:GARCH

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序號 學年期 教師動態
31 92/2 保險系 田峻吉 副教授 期刊論文 發佈 美國股市對臺灣電子股指數之影響--GARCH模型之應用 , [92-2] 關鍵字:股市;GARCH模型
32 95/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較 , [95-2] 關鍵字:厚尾;波動性預測;GARCH;Price bundling;Associative characteristics;Interactive characteristics;Product bundling
33 91/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討--不對稱性門檻GARCG模型之應用 , [91-1] 關鍵字:即期匯率;遠期匯率;雙變量門檻GARCH;不對稱效果 Spot exchange rate;Forward exchange rate;Threshold GARCG model;Asymmetric effect
34 92/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
35 91/1 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 即期與遠期匯率之市場效率性再檢定 , [91-1] 關鍵字:雙變量GARCH-IRF模型;Johansen共整合模型
36 91/1 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討--不對稱性門檻GARCG模型之應用 , [91-1] 關鍵字:即期匯率;遠期匯率;雙變量門檻GARCH;不對稱效果 Spot exchange rate;Forward exchange rate;Threshold GARCG model;Asymmetric effect
37 92/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
38 92/2 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
39 91/1 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討--不對稱性門檻GARCG模型之應用 , [91-1] 關鍵字:即期匯率;遠期匯率;雙變量門檻GARCH;不對稱效果 Spot exchange rate;Forward exchange rate;Threshold GARCG model;Asymmetric effect
40 85/1 政經系 林烱垚 教授 期刊論文 發佈 上市公司出售長期資產事件之宣告效果-GARCH模型之應用 , [85-1] 關鍵字:資產出售; 訊息宣告; 事件研究; 異質條件變異數方法; Asset selloffs; Information announcements; Event study; GARCH
41 101/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 A Study on Taiwan's Bond Market Integrity and Market Timing Ability - Based on The Armax-Garch Model , [101-1] 關鍵字:Bond fund;Timing ability;Selective ability;ARMAX-GARCH model JEL classification: G20;C12;C13
42 100/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險 , [100-1] 關鍵字:Copula函數;最小變異數避險理論;避險績效;Copula function;GJR-GARCH;Minimum variance hedge ratio;Performance of hedge
43 99/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Sovereign Risk of Official Intervention: the Volatility Relationship between EUD and RMB , [99-2] 關鍵字:Exchange Rate; Copula; ARMAX-GJR-GARCH
44 99/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Dynamic Relationship between Gold and Silver Futures Markets Based on Copula-AR-GJR-GARCH Model , [99-1] 關鍵字:GARCH; Copula function; Spillover effect; Contagion effect; Kendall’s tau
45 96/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 Nonlinear Basis Dynamics for the Brent Crude Oil Markets and Behavioral Interpretation: A STAR-GARCH Approach , [96-2] 關鍵字:Basis dynamics; STAR-GARCH; Crude oil; Nonlinear; Disposition
46 96/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via Fat-Tailed GARCH Models , [96-2] 關鍵字:VaR; GARCH-HT; energy commodities; MRSB; fat tails
47 98/1 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 Value-at-Risk Forecasts in Gold Market under Oil Shocks , [98-1] 關鍵字:Gold; Oil volatility; PGARCH; BHK; Value-at-risk
48 98/1 經濟系 萬哲鈺 教授 期刊論文 發佈 Evidence on the contrarian trading in foreign exchange markets , [98-1] 關鍵字:Exchange rates;Contrarian strategy;Heterogeneous agents;Nonlinearity;STAR–GARCH model
49 98/1 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Selecting the Portfolio Investment Strategy under Political Structure Change in the United States , [98-1] 關鍵字:Conditional heteroskedasticity;GJR-GARCH-M;Long-term political structure;Portfolio investment strategy;Volatility asymmetry
50 98/1 財金系 林建志 副教授 期刊論文 發佈 Can Investors Profit from the Stock Recommendations on the Journalism? Testing Conditional Heteroscedasticity in the Market Model , [98-1] 關鍵字:GARCH; Recommendatory Stock; Abnormal Return; Event Study
51 97/2 企管系 李文雄 教授 期刊論文 發佈 ETF折價率與報酬率關係之研究 , [97-2] 關鍵字:指數股票型基金;簡單回歸;單變量;折價率; ETF;OLS;GARCH;Generational autocorrelation heteroskedasticity;Generational autocorrelation conditional heteroskedasticity;Discounted
52 95/2 企管系 李文雄 教授 期刊論文 發佈 美國與台灣總體經濟訊息對台灣現貨與期貨市場之影響與不對稱波動傳遞之現象 , [95-2] 關鍵字:GJR-GARCH 模型;總體經濟訊息宣告;現貨市場;期貨市場;GJR-GARCH model;Macroeconomic information announcement;Futures market;Stock market
53 99/2 企管系 高秀學 助理教授 期刊論文 發佈 Minimum variance hedging with bivariate regime-switching model for WTI crude oil , [99-2] 關鍵字:Four-regime bivariate Markov switching model; TVC-GARCH; In- and out-of-sample hedging performances; SPA test
54 94/2 國企系 蘇志偉 助理教授 期刊論文 發佈 從展望理論看台灣總統選舉對股票市場之效應分析 , [94-2] 關鍵字:總統選舉效應;展望理論;CJR-GARCH模型;presidential election effect;prospect theory;GJR-GARCH model
55 91/1 國貿系 王凱立 助理教授 期刊論文 發佈 An Assessment of Empirical Model Performance When Financial Market Transactions are Observed at Different Data Frequencies: An Application to East Asian Exchange Rates , [91-1] 關鍵字:exchange rates;data frequency;GARCH;distributions;leptokurtosis
56 92/1 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] 關鍵字:基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型
57 93/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 The intraday behaviors and relationships with its underlying assets: evidence on option market in Taiwan , [93-1] 關鍵字:ARIMA model; GARCH model; Options market; Volatility transmission; Information asymmetric effect
58 92/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] 關鍵字:基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型
59 94/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 原油期貨的跳躍行為與跳躍相關性--CBP-GARCH模型之應用 , [94-2] 關鍵字:CBP-GARCH模型; 相關跳躍強度; 跳躍共變異數;CBP-GARCH model; Correlated jump intensities; Jump covariance
60 92/1 財金系 陳玉瓏 副教授 期刊論文 發佈 股票市場報酬率之緩長記憶--亞洲開發中國家股票市場之研究 , [92-1] 關鍵字:緩長記憶;ARMA;GARCH;部分差分模型;預測誤差
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