期刊論文
學年 | 103 |
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學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2015-01-01 |
作品名稱 | 運用向量誤差修正模型探討台灣各產業與股市大盤間資訊傳遞速度 |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 黃台心; 鍾銘泰; 楊淳如 |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | 管理與系統 22(1),頁1-31 |
摘要 | 本文以 1988 年 6 月至 2007 年 12 月之台灣大盤與各產業股價指數月資料,驗證以下兩種 假說: (1) 產業股價報酬率是否直接影響大盤未來報酬率; (2) 產業股價報酬率是否透過總體 經濟指標,影響大盤未來報酬率。藉以驗證資訊緩慢擴散現象是否存在於台灣股票市場,實證 研究方法採用誤差修正模型,結果發現部分產業報酬率,對未來大盤超額報酬率具有直接或間 接影響;投資人無法即時解讀產業資訊對未來總體經濟的影響,導致產業資訊於產業與大盤間 緩慢擴散。 |
關鍵字 | 資訊傳遞速度;向量誤差修正模型;因果關係檢定 |
語言 | zh_TW |
ISSN | |
期刊性質 | 國內 |
收錄於 | TSSCI |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 是 |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/113724 ) |