會議論文
| 學年 | 90 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2002-05-18 |
| 作品名稱 | 納入基差收斂特性之期貨契約風險值估算 |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 李進生; 邱忠榮; 袁淑芳 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 2002年中華金融創新與財務工程學會研討會 |
| 會議地點 | 臺北市, 臺灣 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 風險值;基差收斂;Value-at-Risk (VaR);Basis convergence effect |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 國內 |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 20020518~20020519 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | Y |
| 出版型式 | 紙本 |
| 出處 | 2002年中華金融創新與財務工程學會研討會論文集，22頁 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/95265 ) |