期刊論文
| 學年 | 88 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2000-01-01 |
| 作品名稱 | 不同波動性模型預測能力之比較：臺灣與香港認購權證市場實證 |
| 作品名稱（其他語言） | Volatility Forecast in Taiwan and Hong Kong Derivative Warrant Markets |
| 著者 | 李進生; 鍾惠民; 陳煒朋 |
| 單位 | 淡江大學財務系 |
| 出版者 | 臺北市：中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 波動性預測;隱含波動性;認購權證市場;交易量;Implied volatility;GARCH;Covered warrants;Trading volume |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1023-280X |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | TSSCI |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | 紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/28089 ) |