期刊論文
| 學年 | 92 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2004-01-01 |
| 作品名稱 | 利率價差對國際匯價走勢之影響 |
| 作品名稱（其他語言） | Interest Differentials and Exchange-Rate Determination |
| 著者 | 李命志; 邱哲修; 李英菖; 鄭婉秀 |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | 台中市：朝陽科技大學管理學院 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 朝陽商管評論 3(1)，頁55-76 |
| 摘要 | 本文主要在探討決定匯兌風險補償之兩大因素：利率差及當期與長期均衡匯率間之偏差；此即風險補償是由利率差和當期與長期均衡匯率間之缺口所決定。本文討論了美國、日本、英國和台灣等四國利率差所導致之匯價波動變化情形。從本文中我們發現，遠期匯率和預期未來即期匯率之間確實有著密切的關係，而交易者是否會在遠匯市場進行買賣，主要取決於交易者對未來即期匯價的預期。事實上，若交易者完全不在乎風險，則遠期匯率之大小將全由未來即期匯率的期望值所決定，只有當遠期溢價(折價)和預期即期匯價變動相等手，市場均衡才得以達成。 |
| 關鍵字 | 匯兌風險補償；利率差 |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1684-2723 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | 紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23653 ) |