研究報告
| 學年 | 88 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2000-01-01 |
| 作品名稱 | 股票市場之波動性-SV與 GARCH模型之比較 |
| 作品名稱（其他語言） | Stock Market Volatility-SV Model in Comparison with GARCH Model |
| 著者 | 婁國仁 |
| 單位 | 淡江大學管理科學研究所 |
| 描述 | 計畫編號：NSC89-2416-H032-016 研究期間：199908~200007 研究經費：153,000 |
| 委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | SV模型;GARCH模型;股票市場;波動性Stochastic volatility model;GARCH model;Stock market;Volatility |
| 語言 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/6051 ) |