研究報告
| 學年 | 89 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2001-01-01 |
| 作品名稱 | 一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型 |
| 作品名稱（其他語言） | A More General Parametric GARCH Modeling with an Application to Financial Time Series ：GJR-M -SGT Model |
| 著者 | 王凱立 |
| 單位 | 淡江大學國際貿易學系 |
| 描述 | 計畫編號：NSC90-2415-H032-010 研究期間：200108~200207 研究經費：677,000 |
| 委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | GARCH模型;偏態;峰態;厚尾;期貨市場;股票市場;GARCH model;Skewness;Kurtosis;Fat tail;Futures market;Stock market |
| 語言 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/5099 ) |