研究報告
| 學年 | 89 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2001-01-01 |
| 作品名稱 | 台灣地區最小變異數避險比率與最小LPM避險比率之比較 |
| 作品名稱（其他語言） | Minimum Variance Hedge Ratio vs. Minimum LPM Hedge Ratio - The Case of Taiwan |
| 著者 | 邱忠榮 |
| 單位 | 淡江大學財務金融研究所 |
| 描述 | 計畫編號：NSC90-2416-H032-003 研究期間：200108~200207 研究經費：354,000 |
| 委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 避險比率;拔靴法;向量自我相關;誤差修正;分數共整合;指數期貨;Hedge ratio;Boot-strapping;Vector autocorrelation;Error correction;Fractional cointegration;Lower partial moment (LPM);Index futures |
| 語言 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/4875 ) |