期刊論文

學年期 標題 更新時間
093 / 1 風險貼水對短期遠匯避險績效之影響探討 2010/06/16
091 / 2 外資交易行為、股市及匯市動態關係之研究 2010/06/16
096 / 1 Enhancing Forecast Accuracy by Using Long Estimation Periods 2015/03/03
093 / 2 貨幣政策、匯率與股價關聯性之探討:GARCH-IRF模型之應用 2010/06/16
092 / 1 利率價差對國際匯價走勢之影響 2013/12/27
093 / 1 亞洲股市價量關係之不對稱效果 2010/06/16
092 / 1 匯率預測模式績效之研究:馬可夫模型之應用 2010/06/16
092 / 1 基差訊息運用對避險績效之影響 2013/12/27
095 / 2 Correlated Jumps in Crude Oil and Gasoline during the Gulf War 2013/10/02
098 / 1 Value-at-Risk Forecasts in Gold Market under Oil Shocks 2013/09/30
095 / 2 三大原油市場之動態關連性探討 2011/10/24
095 / 2 不同報酬型態對期貨避險績效之影響 2011/10/24
095 / 2 日經225股價指數期貨異常波動之風險衡量 2011/10/24
096 / 2 台灣金融機構公司治理機制與違約風險之探討 2011/10/24
099 / 1 石油、黃金與美元指數期貨波動外溢效果之討論 2012/02/17
098 / 2 Do Skew and Fat-tail Matter? The Case of Crude Oil and Gold Futures 2011/10/24
098 / 1 美國存託憑證與其標的股之價量資訊動態傳遞研究 2017/05/23
096 / 2 Economic Determinants of Co-movement Across International Stock Markets: The Example of Taiwan and its Key Trading Partners 2015/02/05
098 / 1 乘冪GARCH模型之多樣化運用 2011/10/24
096 / 2 原油現貨、期貨與相關產業指數之波動性探討:厚尾跳躍模型之應用 2011/10/24
099 / 1 Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns 2013/10/02
095 / 1 The Relationships among Three Major Institutional Investors, General Individual Investors, and the Stock Market 2013/10/02
098 / 2 Modeling Value-at-Risk in Oil Price Using Bootstrapping Approach 2015/04/08
095 / 2 美國存託憑證與其標的股票之波動性--跳躍與門檻自我迴歸模型之應用 2020/07/15
091 / 1 歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討--不對稱性門檻GARCG模型之應用 2013/04/11
091 / 2 國際間匯率波動之傳遞效果-多變量GARCH模型之應用 2013/05/31
096 / 2 貨幣政策之預期衝擊對經濟成長的影響--馬可夫轉換模型之應用 2013/07/11
091 / 2 馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例 2013/07/11
106 / 1 Effect of Discount Rate Adjusted by the Endogenous Growth Ratio in a Financial Statement on BOT Financial Evaluation 2018/06/21
109 / 1 Revisiting the roles of gold: Does gold ETF matter? 2021/07/07
109 / 2 Are the shareholding and trading behaviors of diverse investors affected by the relaxation of day trading? 2021/08/19