期刊論文

學年期 標題 更新時間
087 / 1 Price discovery on the S&P 500 index markets : an analysis of spot index, index futures, and SPDRs 2017/03/15
091 / 1 Pricing efficiency of the S&P 500 index market: Evidence from the Standard & Poor's Depositary Receipts 2017/03/15
092 / 2 Regulatory changes and information competition: The case of Taiwan index futures 2017/03/22
095 / 2 The impact of execution delay on the profitability of put-call-futures trading strategies – evidence from Taiwan 2017/05/02
088 / 2 The Market, Regulations, and Issuing Strategies of Covered Warrants in Taiwan 2017/05/02
091 / 1 價格發現、資訊傳遞、與市場整合--臺股期貨市場之研究 2017/03/27
095 / 1 臺股市場波動性指標之建構、資訊內涵與交易策略 2014/05/16
089 / 1 臺灣認購權證初級市場定價、風險、與策略 2010/06/16
088 / 1 Nasdaq and The Chicago Stock Exchange: An Analysis of Multiple Market Trading 2017/01/12
089 / 2 跨市場掛牌、保證金對沖與我國期貨交易所國際合作芻議 2010/06/16
088 / 1 臺股指數期貨跨市場價差交易策略與匯率風險分析 2010/06/16
087 / 2 臺灣類股型指數期貨可行性分析及設計 2010/06/16
097 / 2 台灣50指數股票型基金之追蹤誤差與定價效率 2017/05/17
095 / 2 台灣股價指數現貨、期貨與選擇權市場之價格發現研究– Put-Cal-Parity 之應用 2014/01/08
097 / 1 Price Discovery in the Option Markets: An Application of Put-Call Parity 2017/03/15
092 / 2 集中結算與我國結算體系之發展方向(上) 2013/04/11
086 / 1 現金增資之股價稀釋與財富移轉--認購權證執行價格之調整 2013/04/17
089 / 1 指數模擬策略與參數選擇 2013/04/17
090 / 2 認購權證間斷避險損益之衡量與分析 2013/05/31
092 / 2 指數期貨契約之設計--以臺灣50指數為個案 2019/07/01
095 / 2 Mini Index Futures: Information Impacts, Relative Pricing, and Arbitrage Opportunities in the Least Frictional Markets 2021/03/26