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教師資料查詢 | 教師:鄭婉秀

# 學年期 類別 標題
181 102-1 教學計畫表 財金進學班一:經濟學 TLBXE1B0302 1A
182 91-2 期刊論文 馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例
183 96-2 期刊論文 貨幣政策之預期衝擊對經濟成長的影響--馬可夫轉換模型之應用
184 102-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 獨特性風險之行為與預期報酬
185 91-2 期刊論文 國際間匯率波動之傳遞效果-多變量GARCH模型之應用
186 91-1 期刊論文 歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討--不對稱性門檻GARCG模型之應用
187 95-2 期刊論文 美國存託憑證與其標的股票之波動性--跳躍與門檻自我迴歸模型之應用
188 100-2 外語授課紀錄 財金三:國際財務管理 TBBXB3B0206 0C
189 101-1 教學計畫表 財金三:計量經濟學 TLBXB3B0124 0B
190 100-2 教學計畫表 財金進學班二:財務管理 TBBXE2M0271 2A
191 101-1 教學計畫表 財金一碩士班:期貨與選擇權 TLBXM1B0718B0A
192 100-2 教學計畫表 財金二:財務報表分析 TBBXB2B0154 0P
193 101-1 教學計畫表 財金進學班一:經濟學 TLBXE1B0302 1A
194 100-2 教學計畫表 財金三:國際財務管理 TBBXB3B0206 0C
195 100-1 研究獎勵 Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR Estimation of Petroleum and Metal Asset Returns
196 101-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 獨特性波動、預期報酬與公司治理
197 98-2 期刊論文 Modeling Value-at-Risk in Oil Price Using Bootstrapping Approach
198 100-2 論文指導 金二B碩士班 黃筱鈴
199 95-1 期刊論文 The Relationships among Three Major Institutional Investors, General Individual Investors, and the Stock Market
200 99-1 期刊論文 Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns
201 96-2 期刊論文 原油現貨、期貨與相關產業指數之波動性探討:厚尾跳躍模型之應用
202 98-1 期刊論文 乘冪GARCH模型之多樣化運用
203 96-2 期刊論文 Economic Determinants of Co-movement Across International Stock Markets: The Example of Taiwan and its Key Trading Partners
204 98-1 期刊論文 美國存託憑證與其標的股之價量資訊動態傳遞研究
205 98-2 期刊論文 Do Skew and Fat-tail Matter? The Case of Crude Oil and Gold Futures
206 99-1 期刊論文 石油、黃金與美元指數期貨波動外溢效果之討論
207 96-2 期刊論文 台灣金融機構公司治理機制與違約風險之探討
208 95-2 期刊論文 日經225股價指數期貨異常波動之風險衡量
209 95-2 期刊論文 不同報酬型態對期貨避險績效之影響
210 95-2 期刊論文 三大原油市場之動態關連性探討