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教師資料查詢 | 教師：鍾惠民

# 學年期 類別 標題
61 88-1 會議論文 台電公司長期財務規劃系統之建立
62 88-1 會議論文 Market risk and model risk of financial institutions writing derivative warrants
63 87-2 會議論文 中長期資金運用制度資金來源的成本估算與問題
64 87-2 會議論文 不同波動性模型的預測能力之比較
65 86-1 會議論文 Alternative models for conditional stock volatility of Taiwan stock market with applications to covered warrants
66 88-2 會議論文 Market Risk and Model Risk of Financial Institutions Writing Derivative Warrants: Evidence from Taiwan and Hong Kong
67 87-2 會議論文 Ranking versus holding horizons, time series predictability and the performance of contraian strategy
68 86-1 會議論文 An analysis of long memory volatility in Asian stock markets
69 86-1 會議論文 An empirical investigation of volatility models of Taiwan stock market
70 87-1 會議論文 Alternative models for conditional volatility of Taiwan stock market with applications to covered warrants
71 86-1 會議論文 Minimum distance estimation for ARMA and GARCH processes with applications to high frequency financial market data
72 86-1 會議論文 An analysis of intraday and interday returns, risk and volume of Taiwan's stock markets
73 88-1 研究報告 金融危機整合型研究-亞洲金融危機對金融市場波動性之傳染效果
74 87-1 研究報告 台灣證券交易所與中華櫃檯買賣中心股票報酬與風險特性的比較分析
75 89-1 研究報告 模型誤差與市場不完美性對金融機構發行選擇權之影響-新興市場之分析
76 87-1 研究報告 台電公司長期財務規劃模式之建立
77 88-1 研究報告 長記憶波動性之研究及其對選擇權定價之運用
78 88-1 研究報告 股票報酬波動度分配之研究及其在風險管理之運用
79 87-1 研究報告 美式認購權證在含交易成本及股利之訂價
80 87-1 研究報告 郵政資金運用之研究
81 86-1 研究報告 台電公司長期財務規劃模式之建立
82 88-1 期刊論文 An analysis of long memory in volatility for asian stock markets
83 88-1 期刊論文 Formulation versus Holding Horizons, Time Series Predictability and the Performance of Contrarian Strategies
84 89-1 期刊論文 An Analysis of Long Memory in Volatility for Asian Stock Markets