關鍵字查詢 | 類別:會議論文 | | 關鍵字:空頭走勢期間台灣股票市場成交量與股價之關聯性研究

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1 90/1 財金系 聶建中 教授 會議論文 發佈 空頭走勢期間台灣股票市場成交量與股價之關聯性研究 , [90-1] :空頭走勢期間台灣股票市場成交量與股價之關聯性研究會議論文空頭走勢期間台灣股票市場成交量與股價之關聯性研究聶建中; 姚蕙芸淡江大學財務金融學系股票市場;股價;成交量;市場效率假說;空頭市場;共整合檢定;Stock Market;Stock Price;Trading Volume;Market Efficiency Hypothesis;Bear Market;Cointegration Test2001會計理論與實務研討會論文集=2001 Accounting Theory and Practice Conference,頁35-52東吳大學商學院會計學系; 中華會計教育學會本文選取2000年台股指數空頭走勢期間之樣本,研究空頭走勢期間之台股價、量互動關係。共整合分析實證發現,台股的成交價與成交量間存在著長期均衡關係,但由模型之擇取,發現Johansen五個模型中之不含線性趨勢及兩次趨勢之第一模型為最適2000年台股指數空頭走勢期間,台股價、量之共整關係,表示此兩變數並沒有線性共移或兩次共移之走勢。由因果關係檢定發現,股價指數與成交量兩者呈現雙向回饋的反應,這為長久以來,技術分析一直存在且被廣泛運用找到一個有利的證據,且使得台灣股市的效率性(Market efficiency hypothesis:MEH)受到質疑。另由衝擊反應分析得知,股市投資人的投資意願(成交量)短期內易受股價指數衝擊的影響而產生改變,然其影響程度隨時間的經過而趨緩。此外,不論股價指數或是成交量發生自發性衝擊時,均呈現本身的反應較大的情形。最後由變異數分解得到,股價指數發生變異時,成交量對於其變異的解釋能力很低;然而股價指數占成交量的變異的比例卻隨著期數的增加,有不斷增加的趨勢。tku_id: 000107780;Made available in DSpace on 2009-11-30T09:43:37Z (GMT). No. of bitstreams: 0;20140310補正 by 陸桂英zh_TW國內20011027~20011028TWN2001會計理論與實務研討會=2001 Accounting Theory and Practice Conference臺北市, 臺灣<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http:
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