關鍵字查詢 | 類別:會議論文 | | 關鍵字:台灣利率市場價格發現之研究

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1 99/1 經濟系 萬哲鈺 教授 會議論文 發佈 台灣利率市場價格發現之研究 , [99-1] :台灣利率市場價格發現之研究會議論文台灣利率市場價格發現之研究高崇瑋; 萬哲鈺淡江大學經濟學系價格發現;訊息比例;衝擊反應分析;變異數分解新北市:淡江大學經濟學系2010 淡江經濟論壇研討會論文集,30頁淡江大學經濟學系本文以台灣短期利率市場之隔夜拆款市場利率、商業本票次級市場利率與台北金融業定盤利率等為分析對象,討論各利率具有的價格發現能力。實證結果顯示不同來源之同期別利率間真有共整關係'即使考慮結構性改變因素的影響後,此關係依然可以成立。透過Hasbrouck (1995) 訊息比例模型、Gonzalo and Granger (1995) 共同因子模型以及King et al.(1995) 變異數分解與衝擊反應等分析方式,實證內容指出以一星期與兩星期的利率期別而言,拆款市場利率擁有的價格發現能力高於台北金融業定盤利率。至於一個月、兩個月、三個月與六個月的利率期別,則是台北金融業定盤利率扮演著比商業本票次級市場利率具明顯的價格發現角色。整體而言,拆款市場利率比商業本票次級市場利率適合擔任短期利率指標之角色,此應該與拆款利率主要擔任中央銀行貨幣政策的操作目標有關。tku_id: 000118111; 000094946;Submitted by 桂英 陸 (deer@mail.tku.edu.tw) on 2013-11-07T06:57:17Z No. of bitstreams: 0;Made available in DSpace on 2013-11-07T06:57:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0zh_TW兩岸淡水校園20101006~20101006TWN2010 淡江經濟論壇研討會新北市, 臺灣<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/93019</url></record></links>
2 99/1 產經系 高崇瑋 講師 會議論文 發佈 台灣利率市場價格發現之研究 , [99-1] :台灣利率市場價格發現之研究會議論文台灣利率市場價格發現之研究高崇瑋; 萬哲鈺淡江大學經濟學系價格發現;訊息比例;衝擊反應分析;變異數分解新北市:淡江大學經濟學系2010 淡江經濟論壇研討會論文集,30頁淡江大學經濟學系本文以台灣短期利率市場之隔夜拆款市場利率、商業本票次級市場利率與台北金融業定盤利率等為分析對象,討論各利率具有的價格發現能力。實證結果顯示不同來源之同期別利率間真有共整關係'即使考慮結構性改變因素的影響後,此關係依然可以成立。透過Hasbrouck (1995) 訊息比例模型、Gonzalo and Granger (1995) 共同因子模型以及King et al.(1995) 變異數分解與衝擊反應等分析方式,實證內容指出以一星期與兩星期的利率期別而言,拆款市場利率擁有的價格發現能力高於台北金融業定盤利率。至於一個月、兩個月、三個月與六個月的利率期別,則是台北金融業定盤利率扮演著比商業本票次級市場利率具明顯的價格發現角色。整體而言,拆款市場利率比商業本票次級市場利率適合擔任短期利率指標之角色,此應該與拆款利率主要擔任中央銀行貨幣政策的操作目標有關。tku_id: 000118111; 000094946;Submitted by 桂英 陸 (deer@mail.tku.edu.tw) on 2013-11-07T06:57:17Z No. of bitstreams: 0;Made available in DSpace on 2013-11-07T06:57:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0zh_TW兩岸淡水校園20101006~20101006TWN2010 淡江經濟論壇研討會新北市, 臺灣<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/93019</url></record></links>
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