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序號 學年期 教師動態
1 100/1 資管系 張昭憲 副教授 研究報告 發佈 線上拍賣之詐騙偵測與名聲管理 , [100-1] :線上拍賣之詐騙偵測與名聲管理研究報告線上拍賣之詐騙偵測與名聲管理Fraud Detection and Reputation Management in Online Auctions張昭憲淡江大學資訊管理學系詐騙偵測; 名聲管理; 線上拍賣; 分類與分群; 電子商務; fraud detection; reputation management; on-line auction; lassification and clustering; e-Business計畫編號:NSC100-2221-E032-055
 研究期間:20110801~20120731
 研究經費:399,000行政院國家科學委員會線上拍賣的蓬勃發展有目共睹,由於不受時間與地點的限制,讓成交量得以大幅增加。雖然如此,但網路交易的隱匿特性,也相對帶給使用者極大的風險。因此,爲協助會員挑選、過濾交易對象,許多拍賣網站均提供簡易的二元名聲系統(Binary Reputation System)來管理成員名聲。但此種名聲系統設計過於簡單,除了無法真實反應交易者的實際信譽外,也常受到有心人士的操弄,以各種方式哄抬評價,製造假名聲。尤有甚者,詐騙者更以此為工具,引誘並詐取不知情的消費者。既然線上拍賣是電子商務重要的一環,若無法有效解決這些問題,將不利於其長遠發展。有鑑於此,本計畫將針對上述重點,發展有效且可行的解決方法,預計發展的方向包含: (1)在現有的二元名聲系統之下,發展具有預警能力的詐騙偵測方法,以協助使用者在交易前辨識詐騙者。此外,也希望能對詐騙類型進行分類,以利防範或因應。(2)改進目前的名聲計算系統,納入更多的考慮因素,以避免人為操作或誤判,並期待透過學習與最佳化演算法,縮短計算結果與實際名聲值之間的差異。;The popularity of online auctions is obvious to all. The amount of trading is extensively increased due to the releasing of trading time and physical locations of traders. However, the anonymous features of members in online aucti
2 92/1 財金系 林允永 副教授 研究報告 發佈 期貨未平倉量資訊內涵之研究 , [92-1] :期貨未平倉量資訊內涵之研究研究報告期貨未平倉量資訊內涵之研究The Information Contents of Futures Open Interest謝文良; 林允永淡江大學財務金融學系未平倉量;成交量;資訊傳遞;台股指數期貨計畫編號:NSC93-2416-H032-014;研究期間:200408~200507;研究經費:538,000行政院國家科學委員會未平倉量(open interest)是「契約屬性」的衍生性商品交易市場(如期貨、選擇權等) 中特有的變數,然而探討未平倉量的文獻十分有限,有限文獻之中又多數僅是藉用未平 倉量來解釋其他市場變數,或是用未平倉量來作為某一市場變數的代理指標(proxy),對 於未平倉量的本質,特別是其所反映的資訊內涵,並不曾有專文研究。正因為對於此一 重要變數的本質與資訊內涵欠缺明確的瞭解,過去研究以多種不同的方式詮釋未平倉 量,而實證結果也無法一致地描述未平倉量和其他市場變數間的關係。 本計畫最主要的目的,是釐清過去對於未平倉量研究之中,對於未平倉量義含的多 種猜測,並將期貨未平倉量視為研究的主體,而非僅是探討波動性或成交量的解釋變 數。具體的研究方向包括:第一、瞭解未平倉量隨期貨契約到期的週期變化,以及此週 期變化與成交量週期變化的關係,這是探討所有未平倉量相關議題的基礎;第二、探討 未平倉量、期貨交易量、以及現貨大盤交易量三者間的互動,從資訊傳遞的角度,分析 三個變數的資訊內涵與互饋過程,目的在判定何者為此一體系的資訊源頭;第三、進一 步篩檢未平倉量的可能資訊內涵,根據過去文獻的論點,測試未平倉量是否可以在某個 程度上或某種情況下,反映投資人對後市看法歧異的程度。Made available in DSpace on 2009-03-16T03:26:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1<br>932416H032014.pdf: 177537 bytes, checksum: 7c39d9537efbd43b47decabb577b360d (MD5);Made available in DSpace on 2009-07-15T07:55:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 932416H032014.pdf: 177537
3 97/2 財金系 顧廣平 教授 研究報告 發佈 營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據 , [97-2] :營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據研究報告營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據Sales-To-Price, Trading Volume, Momentum and Stock Returns---Further Evidence from the Taiwan Market顧廣平; 楊馥如淡江大學財務金融學系營收市價比;成交量;動能;股票報酬;台灣;Sales-to-Price;Trading Volume;Momentum;Stock Returns;Taiwan營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據計畫編號:NSC96-2416-H032-015-MY2;研究期間:200808~200907;研究經費:343,000行政院國家科學委員會本研究共分兩部分,第壹部分檢驗平均報酬與營收市價比、成交量與動能等三個變數間橫斷面關係的穩定性與持續性;第貳部分仔細分析不同型態股票(如:高(低)營收市價比股票)之特性;以及探討營收市價比於平均報酬之可能的解釋。第壹部分樣本為1978年1月至2007年12月,台灣證券交易所上市與中華民國櫃檯買賣中心上櫃之普通股股票月資料,主要探討股票平均報酬與公司規模、淨值市價比、成交量、營收市價比、前2至12月平均報酬及前7至12月平均報酬等六個變數之間的橫斷面關係。研究結果顯示股票平均報酬與成交量之間呈現顯著的負向橫斷面關係,且與營收市價比及前7至12月平均報酬之間呈現顯著的正向橫斷面關係。然而,平均報酬與其他三個變數之間的關係並不顯著或穩定。總而言之,成交量、營收市價比與前7至12月平均報酬等三個變數確實對平均報酬橫斷面變異有顯著的解釋能力,且此三變數與平均報酬間的顯著關係並不會因為其他變數加入模式中而受到影響。藉由敏感性分析,更進一步確認其結果的穩定性,並不會因為資料分割、期間分割而受到影響。至於,各因子模式的評估比較,結果發現市場單因子模式並沒有充分捕捉到超額報酬的時間序列變異,而其他三因子模式或四因子模式則有捕捉到市場因子所遺留下來的股票超額變異。就解釋股票報酬橫斷面變異方面,可發現,由市場、成交量與營收市價比所組成的三因子模式與市場、成交量、營收市價比與前7至12月平均報酬所組成的四因子模式似乎較能充分解釋台灣股票間橫斷面之變異。第貳
4 89/1 財金系 顧廣平 教授 研究報告 發佈 股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容 , [89-1] :股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容研究報告股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容Stock Returns and Trading Volume - Liquidity Premium, Inefficient Market, and Information Content顧廣平; 林蒼祥淡江大學財務金融學系股票報酬;資訊內容;成交量;流動性溢酬;無效率市場;Stock returns;Information content;Trading volume;Liquidity premium;Inefficient market股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容計畫編號:NSC90-2416-H032-011;研究期間:200108~200207;研究經費:261,000行政院國家科學委員會Made available in DSpace on 2009-03-16T03:22:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1<br>902416H032011.pdf: 213932 bytes, checksum: e1596687be49f83f6f90dfd2bf5e319d (MD5);Made available in DSpace on 2009-07-15T07:54:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 902416H032011.pdf: 213932 bytes, checksum: e1596687be49f83f6f90dfd2bf5e319d (MD5) 902416H032011.pdf.txt: 37545 bytes, checksum: d54c2004f061825f0d389a9720a17fdd (MD5) Previous issue date: 2009-03-16T03:22:25Z;tku_id: 000108144; 000103705zh_TW<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/4911</url></record></li
5 95/1 財金系 顧廣平 教授 研究報告 發佈 營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據 , [95-1] :營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據研究報告營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據Sales-To-Price, Trading Volume, Momentum and Stock Returns---Further Evidence from the Taiwan Market顧廣平; 楊馥如淡江大學財務金融學系營收市價比;成交量;動能;股票報酬;台灣;Sales-to-Price;Trading Volume;Momentum;Stock Returns;Taiwan營收市價比、成交量、動能與股票報酬---台灣市場之進一步證據計畫編號:NSC96-2416-H032-015-MY2;研究期間:200708~200807;研究經費:343,000行政院國家科學委員會顧廣平(2002, 2005)研究顯示營收市價比、成交量、前7-12月平均報酬(動能)等三個變數對解釋台灣股票橫斷面平均報酬似乎扮演著一個聯合角色,此結果是不同於Fama and French(1992, 1993)與Carhart(1997)等研究之結果。為何台灣的結果不同於國外研究之結果?以及為何營收市價比、成交量與動能可解釋台灣股票平均報酬的橫斷面變異? 本計畫將從三方面解答問題:(1)檢驗平均報酬與營收市價比、成交量與動能等三個變數間橫斷面關係的穩定性與持續性;(2)仔細分析不同型態股票(如:高(低)營收市價比股票或高(低)成交量股票)之特性;以及(3)探討營收市價比、成交量、前7-12月平均報酬等變數於平均報酬之理論根源與經濟意涵。 Ku (2002, 2005) shows that sales-to-price, trading volume, and average return over previous 7 to 12 months (momentum) seem to play a joint role in explaining the cross-section of average returns on Taiwan stocks. His results from the Taiwan stock market are different from the previous findings by Fa
6 89/1 財金系 林蒼祥 教授 研究報告 發佈 股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容 , [89-1] :股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容研究報告股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容Stock Returns and Trading Volume - Liquidity Premium, Inefficient Market, and Information Content顧廣平; 林蒼祥淡江大學財務金融學系股票報酬;資訊內容;成交量;流動性溢酬;無效率市場;Stock returns;Information content;Trading volume;Liquidity premium;Inefficient market股票報酬與成交量-流動性溢酬、 無效率市場和資訊內容計畫編號:NSC90-2416-H032-011;研究期間:200108~200207;研究經費:261,000行政院國家科學委員會Made available in DSpace on 2009-03-16T03:22:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1<br>902416H032011.pdf: 213932 bytes, checksum: e1596687be49f83f6f90dfd2bf5e319d (MD5);Made available in DSpace on 2009-07-15T07:54:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 902416H032011.pdf: 213932 bytes, checksum: e1596687be49f83f6f90dfd2bf5e319d (MD5) 902416H032011.pdf.txt: 37545 bytes, checksum: d54c2004f061825f0d389a9720a17fdd (MD5) Previous issue date: 2009-03-16T03:22:25Z;tku_id: 000108144; 000103705zh_TW<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/4911</url></record></li
7 95/1 財金系 謝文良 教授 研究報告 發佈 市場品質、流動性提供與價格叢聚---價格升降單位之影響研究 , [95-1] :市場品質、流動性提供與價格叢聚---價格升降單位之影響研究研究報告市場品質、流動性提供與價格叢聚---價格升降單位之影響研究The Analyses of the Effects of Tick Size on Market Quality, Liquidity Provision, and Price Clustering謝文良淡江大學財務金融學系價格升降單位;流動性提供;價格叢聚;波動性;交易成本;買賣價差計畫編號:NSC96-2416-H032-010-MY3;研究期間:200708~200807;研究經費:644,000行政院國家科學委員會本計畫是一個三年期計畫,主旨在探討市場微結構領域中的價格升降單位 (minimum price variation, tick size)對於市場品質和流動性提供的影響。理論研究 指出,最小價格升降單位使市場報價和成交價格皆呈現間斷(discrete)現象,直接 決定交易成本中的買賣價差,也影響市場參與者提供流動性的意願;多數實證研 究也發現降低價格升降單位可以顯著縮小買賣價差的幅度,然而卻也同時降低報 價深度,影響市場對流動性的提供。本研究探討台灣股票市場的價格升降單位, 對其影響從事全面且深入的分析,在三年的研究中,分別從三個不同的角度探討 價格升降單位改變對市場品質、流動性提供、以及價格叢聚(clustering)現象的衝 擊。 台灣市場為一全面自動化訂單驅動(order-driven)市場,且訂有多級距的價 格升降單位,有別於美國的市場結構,故可提供研究此議題的不同視角。本研究 首先採取和Ahn, Cao, and Choe (1996) and Bessembinder (2003)相同的觀點,著眼 於比較不同升降單位下的市場品質,以包括報價價差、有效價差、報價深度、成 交量、波動性等變數衡量市場品質的改變。比較的方式涵蓋2005 年升降單位制 度改變前後的市場品質,以及股票因本身價格漲跌而跨越某升降單位級距之前和 之後的市場品質。第二年的研究將深入分析流動性提供受升降單位改變的影響層 面。研究主題涵蓋成交量、報價深度、整體委託簿(limit-order book)所呈現的市 場深度、提供流動性的競爭與獲利、流動性的日內型態、改變升降單位的最終獲 利者等等,企圖從眾多面相中呈現市場提供流動
8 92/1 財金系 謝文良 教授 研究報告 發佈 期貨未平倉量資訊內涵之研究 , [92-1] :期貨未平倉量資訊內涵之研究研究報告期貨未平倉量資訊內涵之研究The Information Contents of Futures Open Interest謝文良; 林允永淡江大學財務金融學系未平倉量;成交量;資訊傳遞;台股指數期貨計畫編號:NSC93-2416-H032-014;研究期間:200408~200507;研究經費:538,000行政院國家科學委員會未平倉量(open interest)是「契約屬性」的衍生性商品交易市場(如期貨、選擇權等) 中特有的變數,然而探討未平倉量的文獻十分有限,有限文獻之中又多數僅是藉用未平 倉量來解釋其他市場變數,或是用未平倉量來作為某一市場變數的代理指標(proxy),對 於未平倉量的本質,特別是其所反映的資訊內涵,並不曾有專文研究。正因為對於此一 重要變數的本質與資訊內涵欠缺明確的瞭解,過去研究以多種不同的方式詮釋未平倉 量,而實證結果也無法一致地描述未平倉量和其他市場變數間的關係。 本計畫最主要的目的,是釐清過去對於未平倉量研究之中,對於未平倉量義含的多 種猜測,並將期貨未平倉量視為研究的主體,而非僅是探討波動性或成交量的解釋變 數。具體的研究方向包括:第一、瞭解未平倉量隨期貨契約到期的週期變化,以及此週 期變化與成交量週期變化的關係,這是探討所有未平倉量相關議題的基礎;第二、探討 未平倉量、期貨交易量、以及現貨大盤交易量三者間的互動,從資訊傳遞的角度,分析 三個變數的資訊內涵與互饋過程,目的在判定何者為此一體系的資訊源頭;第三、進一 步篩檢未平倉量的可能資訊內涵,根據過去文獻的論點,測試未平倉量是否可以在某個 程度上或某種情況下,反映投資人對後市看法歧異的程度。Made available in DSpace on 2009-03-16T03:26:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1<br>932416H032014.pdf: 177537 bytes, checksum: 7c39d9537efbd43b47decabb577b360d (MD5);Made available in DSpace on 2009-07-15T07:55:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 932416H032014.pdf: 177537
9 90/1 財金系 謝文良 教授 研究報告 發佈 小型台指期貨之成交量分析與市場影響 , [90-1] :小型台指期貨之成交量分析與市場影響研究報告小型台指期貨之成交量分析與市場影響The Volume Effect of Mini Contract - Evidence in Taiwan Futures Market謝文良淡江大學財務金融學系計畫編號:NSC91-2416-H032-012;研究期間:200208~200307;研究經費:330,000行政院國家科學委員會Made available in DSpace on 2009-03-16T03:18:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1<br>912416H032012.pdf: 158628 bytes, checksum: 6d5de609ba161ff85526d12f78b7c470 (MD5);Made available in DSpace on 2009-07-15T07:55:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 912416H032012.pdf: 158628 bytes, checksum: 6d5de609ba161ff85526d12f78b7c470 (MD5) 912416H032012.pdf.txt: 14767 bytes, checksum: fbee8b7a9b1b7fb60faa26142244e21f (MD5) Previous issue date: 2009-03-16T03:18:06Z;tku_id: 000103618<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/4916</url></record></links>
10 86/1 財金系 邱建良 教授 研究報告 發佈 油價、貨幣供給及利率差對實質變數之影響 , [86-1] :油價、貨幣供給及利率差對實質變數之影響研究報告油價、貨幣供給及利率差對實質變數之影響The Impact of Oil-Price, Money-Supply and Spread on Real Variable邱建良淡江大學財務金融學系油價衝擊;貨幣供給;利率差;Oil-price shock;Money supply;Spread計畫編號:NSC87-2415-H032-022;研究期間:199708~199807;研究經費:118,000行政院國家科學委員會許多經濟學者相信一個國家的經濟發展現況與該國之股票市場發展程度有著密切的關係。某些學者認為此一關係不一定必然成立;其認為股價的波動有時是呈現隨機漫步過程的而無法預測。例如;Shiller (1989)與DeBondt (1991) 實證發現股價於短期間是波動不定且無法預期。然而在其它實證研究中,亦有證明經濟活動對股價走勢仍有其影響力;例如:Umstead (1977)與Fama (1981)於研究中則證明實質經濟成長與股價存在一正向關係。再者,如Spiro (1990)與Cochrane (1991)發現一國之景氣波動會影響股價,且總體經濟變數中,如實質產出、利率對股價走勢皆具有顯著的解釋能力。[PARA][PARA] 台灣之股票市場自民國五十九年成立至今已逐漸成型;早期由於金融管制與政府鼓勵民間儲蓄作為加速資本累積以提供企業優惠貸款,此期間企業之融資管道多為間接金融而一般大眾投資理財之觀念尚屬保守,亦多以定存或民間互助會方式獲取利息報酬。隨著經濟高度成長,出口貿易額逐年大幅成長而外匯存底不斷擴增,創造了所謂的八o年代的台灣經濟奇蹟,伴隨而來的民間游資充裕而浮濫,然而足以讓大眾投資的管道不足,大眾便逐漸將剩餘資金轉以投資股權之資本市場;投資管道缺乏情況下大量資金流入股票市場,造就了民國七十五年至七十九年約四年的多頭行情,發行量加權指數由1000點飆漲至12000餘點,同時期成交量僅次於紐約與東京為第三大證券市場,唯投機、人為操控因素致股價漲幅過大早已背離基本面而失真,加權指數於高點12000餘反轉下跌不過半年跌幅近達10000餘點。經歷此一波大多頭行情與其後的股市崩盤,許多國內財經學者開始研究我國股市與總體經濟之因果關係。時至今日,加權股價指數自去年八十五年至今,已由四千餘點上揚,
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