關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | | 關鍵字:臺灣之利率轉嫁分析

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1 102/2 經濟系 萬哲鈺 教授 期刊論文 發佈 臺灣之利率轉嫁分析 , [102-2] :臺灣之利率轉嫁分析期刊論文臺灣之利率轉嫁分析高崇瑋; Kao, Chung-Wei; 萬哲鈺; Wan, Jer-Yuh淡江大學經濟學系利率轉嫁;存款利率;放款利率;勾結假說;負面顧客反應假說;Interest rate pass-through;Deposit rates;Lending rates;Collusive hypothesis;Adverse customer reaction hypothesis臺北市:中央研究院經濟研究所臺灣經濟預測與政策 44(2),頁 45-101本文利用臺灣中央銀行公布的存、放款利率資料,分析代表貨幣政策改變之隔夜拆款利率變化,對存、放款利率之零售利率的利率轉嫁、立即衝擊以及零售利率完成反應政策利率影響效果所需時間等議題。實證分析顯示,存款利率之利率轉嫁為不完整的,而放款利率的利率轉嫁則為完整或過度調整。而不論存款利率或放款利率,零售利率反應政策利率變化具有延遲、落後的現象。且存款利率可以在低於兩個月的時間內,完成反應政策利率變化的影響。這些實證結論對線性共整模型以及非線性門檻共整模型而言,皆可以成立,顯示文中的統計分析具有穩健性。此外,存款利率以及放款利率的利率轉嫁效果,也會因政策利率漲跌不同而出現易跌難漲的變化,此分別符合勾結假說以及負面顧客反應假說或資訊不對稱的觀點。Made available in DSpace on 2014-12-05T03:41:22Z (GMT). No. of bitstreams: 0;Submitted by 哲鈺 萬 (wan@mail.tku.edu.tw) on 2014-12-05T03:41:22Z&#x0D; No. of bitstreams: 0;tku_id: 000094946zh_TW1729-8849國內TSSCI;萬哲鈺是TWN<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/99617</url></record></links>
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