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財金系 李命志 教授於
期刊論文
發佈
厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較
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[95-2]
:厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較期刊論文厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較Comparison of the Volatility-Predicting Ability between Heavy-Tailed GARCH Models李命志; 洪瑞成; 劉洪鈞淡江大學財務金融學系厚尾;波動性預測;GARCH;Price bundling;Associative characteristics;Interactive characteristics;Product bundling臺北縣:輔仁大學管理學院輔仁管理評論=Fu Jen Management Review 14(2),頁47-7120130405 已補正 by yuchi;tku_id: 000076071;Made available in DSpace on 2013-04-11T06:04:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0zh_TW1025-4412國內TWN<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23705</url></record></links>
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