關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | | 關鍵字:基差訊息運用對避險績效之影響

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1 92/1 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] :基差訊息運用對避險績效之影響期刊論文基差訊息運用對避險績效之影響The Effect of Hedging Performance Using Basis Information李命志; 吳佩珊; 鄭婉秀淡江大學財務金融學系基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型台中市:朝陽科技大學管理學院朝陽商管評論 3(1),頁101-120本文結合避險與基差的概念,討論MSCI與TAIFEX兩種台股指數期貨的避險工具,在加入基差後是否得以提升避險績效,而避險效果是否也會隨著持有避險期間的長短而有所差異。實證結果顯示基差與現貨、期貨之報酬呈現負向關系,而不同程度之基差確實會對資產報酬產生不對稱衝擊,由此顯見基差對市場之影響力。本文以未加入基差之模型為一對照組,比較兩者之避險績效,結果發現不論在何種情形下,加入基差之模型確實有較佳之避險績效。另外,以一個月為估計其間所做算出之避險績效明顯優於估計期間為三個月期時之績效,而避險期間越長,避險績效愈佳。tku_id: 000076071; 000119578;Made available in DSpace on 2009-11-30T09:48:04Z (GMT). No. of bitstreams: 0;2013-12-27 補正完成 by 郁欣zh_TW1684-2723國內TWN<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23652</url></record></links>
2 92/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] :基差訊息運用對避險績效之影響期刊論文基差訊息運用對避險績效之影響The Effect of Hedging Performance Using Basis Information李命志; 吳佩珊; 鄭婉秀淡江大學財務金融學系基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型台中市:朝陽科技大學管理學院朝陽商管評論 3(1),頁101-120本文結合避險與基差的概念,討論MSCI與TAIFEX兩種台股指數期貨的避險工具,在加入基差後是否得以提升避險績效,而避險效果是否也會隨著持有避險期間的長短而有所差異。實證結果顯示基差與現貨、期貨之報酬呈現負向關系,而不同程度之基差確實會對資產報酬產生不對稱衝擊,由此顯見基差對市場之影響力。本文以未加入基差之模型為一對照組,比較兩者之避險績效,結果發現不論在何種情形下,加入基差之模型確實有較佳之避險績效。另外,以一個月為估計其間所做算出之避險績效明顯優於估計期間為三個月期時之績效,而避險期間越長,避險績效愈佳。tku_id: 000076071; 000119578;Made available in DSpace on 2009-11-30T09:48:04Z (GMT). No. of bitstreams: 0;2013-12-27 補正完成 by 郁欣zh_TW1684-2723國內TWN<links><record><name>機構典藏連結</name><url>http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23652</url></record></links>
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