關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | | 關鍵字:價格跳躍下的風險值估計

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序號 學年期 教師動態
1 94/1 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] :價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例期刊論文價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例Value-at-Risk under Price Jump: S&P 500 Index, 30-Year US Treasury Bond Futures and Brent Oil Futures林允永; 邱建良; 洪瑞成淡江大學財務金融學系GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures桃園縣:中原大學企業管理研究所中原企管評論=Chung Yuan Management Review 3(2),頁99-130本篇文章採用MaheuandMcCurdy(2004)所提出GARJI模型和GARCH模型估算不蘭特原油期貨、S&P500指數現貨與美國30年期公債期貨之風險值。由於GARJI模型可反應市場對於非預期的新訊息所造成的衝擊且具有較好的樣本外波動預測能力,因此本文利用GARJI模型捕捉此不連續的狀態,並將此報酬不尋常表現的情形納入計算風險值的過程中,同時將偏態係數納入百分位數的修正。由實證結果可知,在通過回溯測試的前提下,GARJI的穿透率和RMSE均較GARCH模型低,因此其風險管理的績效較GARCH模型優異,而在壓力測試上也有佳的表現。;This study employs GARJI (Maheu and McCurdy, 2004) and GARCH models to calculate value-at-Risk (VaR) of Brent oil futures, S&P500 index, and 30-year US Treasury Bond futures. GARJI model not only captures occasional large changes in price which is induced by the impact of unexpected news arrivals, but also has
2 94/1 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] :價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例期刊論文價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例Value-at-Risk under Price Jump: S&P 500 Index, 30-Year US Treasury Bond Futures and Brent Oil Futures林允永; 邱建良; 洪瑞成淡江大學財務金融學系GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures桃園縣:中原大學企業管理研究所中原企管評論=Chung Yuan Management Review 3(2),頁99-130本篇文章採用MaheuandMcCurdy(2004)所提出GARJI模型和GARCH模型估算不蘭特原油期貨、S&P500指數現貨與美國30年期公債期貨之風險值。由於GARJI模型可反應市場對於非預期的新訊息所造成的衝擊且具有較好的樣本外波動預測能力,因此本文利用GARJI模型捕捉此不連續的狀態,並將此報酬不尋常表現的情形納入計算風險值的過程中,同時將偏態係數納入百分位數的修正。由實證結果可知,在通過回溯測試的前提下,GARJI的穿透率和RMSE均較GARCH模型低,因此其風險管理的績效較GARCH模型優異,而在壓力測試上也有佳的表現。;This study employs GARJI (Maheu and McCurdy, 2004) and GARCH models to calculate value-at-Risk (VaR) of Brent oil futures, S&P500 index, and 30-year US Treasury Bond futures. GARJI model not only captures occasional large changes in price which is induced by the impact of unexpected news arrivals, but also has
3 94/1 財金系 林允永 副教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] :價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例期刊論文價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例Value-at-Risk under Price Jump: S&P 500 Index, 30-Year US Treasury Bond Futures and Brent Oil Futures林允永; 邱建良; 洪瑞成淡江大學財務金融學系GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures桃園縣:中原大學企業管理研究所中原企管評論=Chung Yuan Management Review 3(2),頁99-130本篇文章採用MaheuandMcCurdy(2004)所提出GARJI模型和GARCH模型估算不蘭特原油期貨、S&P500指數現貨與美國30年期公債期貨之風險值。由於GARJI模型可反應市場對於非預期的新訊息所造成的衝擊且具有較好的樣本外波動預測能力,因此本文利用GARJI模型捕捉此不連續的狀態,並將此報酬不尋常表現的情形納入計算風險值的過程中,同時將偏態係數納入百分位數的修正。由實證結果可知,在通過回溯測試的前提下,GARJI的穿透率和RMSE均較GARCH模型低,因此其風險管理的績效較GARCH模型優異,而在壓力測試上也有佳的表現。;This study employs GARJI (Maheu and McCurdy, 2004) and GARCH models to calculate value-at-Risk (VaR) of Brent oil futures, S&P500 index, and 30-year US Treasury Bond futures. GARJI model not only captures occasional large changes in price which is induced by the impact of unexpected news arrivals, but also has
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