關鍵字查詢 | 類別：期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字：Value-at-risk

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序號 學年期 教師動態
1 103/2 管科系 莊忠柱 教授於 期刊論文 發佈 Hedging effectiveness of the hedged portfolio: the expected utility maximization subject to the value-at risk approach , [103-2] 關鍵字：expected utility maximization;value-at-risk;GARCH;VEC–ADVECH;hedging effectiveness;futures
2 103/1 管科系 莊忠柱 教授於 期刊論文 發佈 Backtesting VaR in consideration of the higher moments of the distribution for minimum-variance hedging portfolios , [103-1] 關鍵字：Value-at-risk; Minimum-variance hedging portfolios; Backtest; Level effect; Futures
3 102/2 財金系 李命志 教授於 期刊論文 發佈 Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets , [102-2] 關鍵字：Value-at-Risk; GARCH models; Skewness effect; Fat-tail effect; Global financial crisis
4 94/1 財金系 邱建良 教授於 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] 關鍵字：GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
5 94/1 財金系 洪瑞成 教授於 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] 關鍵字：GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
6 94/1 財金系 林允永 副教授於 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] 關鍵字：GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
7 94/2 財金系 陳玉瓏 副教授於 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字：Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
8 94/2 財金系 洪瑞成 教授於 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字：Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
9 94/2 財金系 邱建良 教授於 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字：Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
10 94/2 財金系 姜淑美 教授於 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字：Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
11 98/2 財金系 李沃牆 教授於 期刊論文 發佈 次級房貸對區域型及全球型REITs風險值之影響評估 , [98-2] 關鍵字：REITs;回溯測試;風險值;極端值模型;Back-testing;Value-at-Risk;Extreme value model
12 98/2 財金系 鄭婉秀 副教授於 期刊論文 發佈 Modeling Value-at-Risk in Oil Price Using Bootstrapping Approach , [98-2] 關鍵字：Crude oil; Value-at-Risk; Bootstrapping; Rolling
13 98/2 財金系 邱建良 教授於 期刊論文 發佈 Modeling Value-at-Risk in Oil Price Using Bootstrapping Approach , [98-2] 關鍵字：Crude oil; Value-at-Risk; Bootstrapping; Rolling
14 98/1 財金系 王仁和 助理教授於 期刊論文 發佈 An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks , [98-1] 關鍵字：Jump Diffusion Models;Value-at-Risk;Quick Simulation;Importance Sampling;Risk Management
15 99/1 財金系 鄭婉秀 副教授於 期刊論文 發佈 Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns , [99-1] 關鍵字：Skewed generalized t distribution; Volatility; Value-at-Risk
16 98/1 財金系 鄭婉秀 副教授於 期刊論文 發佈 Value-at-Risk Forecasts in Gold Market under Oil Shocks , [98-1] 關鍵字：Gold; Oil volatility; PGARCH; BHK; Value-at-risk
17 98/1 財金系 王仁和 助理教授於 期刊論文 發佈 An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks , [98-1] 關鍵字：Jump Diffusion Models;Value-at-Risk;Quick Simulation;Importance Sampling;Risk Management
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