1 |
103/2 |
管科系 莊忠柱 教授於
期刊論文
發佈
Hedging effectiveness of the hedged portfolio: the expected utility maximization subject to the value-at risk approach
,
[103-2]
關鍵字:expected utility maximization;value-at-risk;GARCH;VEC–ADVECH;hedging effectiveness;futures
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2 |
103/1 |
管科系 莊忠柱 教授於
期刊論文
發佈
Backtesting VaR in consideration of the higher moments of the distribution for minimum-variance hedging portfolios
,
[103-1]
關鍵字:Value-at-risk; Minimum-variance hedging portfolios; Backtest; Level effect; Futures
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3 |
102/2 |
財金系 李命志 教授於
期刊論文
發佈
Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
,
[102-2]
關鍵字:Value-at-Risk; GARCH models; Skewness effect; Fat-tail effect; Global financial crisis
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4 |
94/1 |
財金系 邱建良 教授於
期刊論文
發佈
價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例
,
[94-1]
關鍵字:GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
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5 |
94/1 |
財金系 洪瑞成 教授於
期刊論文
發佈
價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例
,
[94-1]
關鍵字:GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
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6 |
94/1 |
財金系 林允永 副教授於
期刊論文
發佈
價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例
,
[94-1]
關鍵字:GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
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7 |
94/2 |
財金系 陳玉瓏 副教授於
期刊論文
發佈
Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data
,
[94-2]
關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
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8 |
94/2 |
財金系 洪瑞成 教授於
期刊論文
發佈
Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data
,
[94-2]
關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
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9 |
94/2 |
財金系 邱建良 教授於
期刊論文
發佈
Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data
,
[94-2]
關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
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10 |
94/2 |
財金系 姜淑美 教授於
期刊論文
發佈
Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data
,
[94-2]
關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
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11 |
98/2 |
財金系 李沃牆 教授於
期刊論文
發佈
次級房貸對區域型及全球型REITs風險值之影響評估
,
[98-2]
關鍵字:REITs;回溯測試;風險值;極端值模型;Back-testing;Value-at-Risk;Extreme value model
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12 |
98/2 |
財金系 鄭婉秀 副教授於
期刊論文
發佈
Modeling Value-at-Risk in Oil Price Using Bootstrapping Approach
,
[98-2]
關鍵字:Crude oil; Value-at-Risk; Bootstrapping; Rolling
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13 |
98/2 |
財金系 邱建良 教授於
期刊論文
發佈
Modeling Value-at-Risk in Oil Price Using Bootstrapping Approach
,
[98-2]
關鍵字:Crude oil; Value-at-Risk; Bootstrapping; Rolling
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14 |
98/1 |
財金系 王仁和 助理教授於
期刊論文
發佈
An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks
,
[98-1]
關鍵字:Jump Diffusion Models;Value-at-Risk;Quick Simulation;Importance Sampling;Risk Management
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15 |
99/1 |
財金系 鄭婉秀 副教授於
期刊論文
發佈
Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns
,
[99-1]
關鍵字:Skewed generalized t distribution; Volatility; Value-at-Risk
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16 |
98/1 |
財金系 鄭婉秀 副教授於
期刊論文
發佈
Value-at-Risk Forecasts in Gold Market under Oil Shocks
,
[98-1]
關鍵字:Gold; Oil volatility; PGARCH; BHK; Value-at-risk
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17 |
98/1 |
財金系 王仁和 助理教授於
期刊論文
發佈
An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks
,
[98-1]
關鍵字:Jump Diffusion Models;Value-at-Risk;Quick Simulation;Importance Sampling;Risk Management
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