關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:Jump

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序號 學年期 教師動態
1 107/1 水環系 吳昀達 約聘專任助理教授 期刊論文 發佈 Evolution of velocity field and vortex structure during run-down of solitary wave over very steep beach , [107-1] 關鍵字:solitary wave;run-down process;high-speed particle image velocimetry (HSPIV);flow separation;shear layer;hydraulic jump;vortex structure;size height;similarity profile
2 106/1 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Impacts of Economic Integration on Stock Market Dependence without Jump Effects , [106-1] 關鍵字:CEPA; conditional copula; economic integration; GARJI; jump intensity
3 106/2 財金系 王仁和 助理教授 期刊論文 發佈 Efficient Simulation of Value-at-Risk Under a Jump Diffusion Model: A New Method for Moderate Deviation Events , [106-2] 關鍵字:Importance sampling;Exponential tilting;Moderate deviation;Jump diffusion;VaR
4 101/1 國企系 黃健銘 助理教授 期刊論文 發佈 Volatility behavior, information efficiency and risk in the S&P 500 index markets , [101-1] 關鍵字:ARJI-Trend model;Components;Jumps;S&P 500 index
5 95/2 國企系 蘇欣玫 助理教授 期刊論文 發佈 美國存託憑證與其標的股票之波動性--跳躍與門檻自我迴歸模型之應用 , [95-2] 關鍵字:ARJI模型;偏態t分配;門檻自我迴歸模型;跳躍頻率;美國存託憑證;ARJI model;Skewed t distribution;TAR model;Jump intensity;ADR
6 95/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 結構轉變跳躍模型探討股價日報酬的恆常與移轉成份 , [95-2] 關鍵字:ARJI-Trend模型;要素模型;跳躍;結構轉折;恆常成份;移轉成份;ARJI-Trend model;Component model;Jump;Structural break;Permanent component;Transitory component
7 95/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 結構轉變跳躍模型探討股價日報酬的恆常與移轉成份 , [95-2] 關鍵字:ARJI-Trend模型;要素模型;跳躍;結構轉折;恆常成份;移轉成份;ARJI-Trend model;Component model;Jump;Structural break;Permanent component;Transitory component
8 95/2 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 美國存託憑證與其標的股票之波動性--跳躍與門檻自我迴歸模型之應用 , [95-2] 關鍵字:ARJI模型;偏態t分配;門檻自我迴歸模型;跳躍頻率;美國存託憑證;ARJI model;Skewed t distribution;TAR model;Jump intensity;ADR
9 95/2 財金系 胡緒寧 講師 期刊論文 發佈 結構轉變跳躍模型探討股價日報酬的恆常與移轉成份 , [95-2] 關鍵字:ARJI-Trend模型;要素模型;跳躍;結構轉折;恆常成份;移轉成份;ARJI-Trend model;Component model;Jump;Structural break;Permanent component;Transitory component
10 95/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 Is twin behavior of Nikkei 225 index futures the same? , [95-2] 關鍵字:Diffusion; Feedback control; Mathematical models; Risk assessment; Statistical methods; Granger causality tests; Jump intensity; Jump-diffusion processes; Unidirectional causality; Regression analysis
11 95/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 Is twin behavior of Nikkei 225 index futures the same? , [95-2] 關鍵字:Diffusion; Feedback control; Mathematical models; Risk assessment; Statistical methods; Granger causality tests; Jump intensity; Jump-diffusion processes; Unidirectional causality; Regression analysis
12 95/2 財金系 蘇欣玫 助理教授 期刊論文 發佈 美國存託憑證與其標的股票之波動性 – 跳躍與門檻自我迴歸模型之應用 , [95-2] 關鍵字:ARJI模型;偏態t分配;門檻自我迴歸模型;跳躍頻率;美國存託憑證;ARJI model;skewed t distribution;TAR model;jump intensity;ADR
13 95/2 體育教學組 陳凱智 講師 期刊論文 發佈 不同回饋訊息型態對於排球跳躍發球技能學習之影響 , [95-2] 關鍵字:訊息回饋; 排球; 跳躍發球; Feedback model; Volleyball; Jumping serve
14 100/1 統計系 鄧文舜 教授 期刊論文 發佈 Estimation of 2D jump location curve and 3D jump location surface in nonparametric regression , [100-1] 關鍵字:Jump location curve; Jump location surface; Kernel smoothing method; Nonparametric jump regression model; Rotational difference kernel estimate; Ridge location
15 98/1 財金系 王仁和 助理教授 期刊論文 發佈 An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks , [98-1] 關鍵字:Jump Diffusion Models;Value-at-Risk;Quick Simulation;Importance Sampling;Risk Management
16 97/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 Permanent and Transitory Components in the Chinese Stock Market: The ARJI-Trend Model , [97-2] 關鍵字:ARJI-trend model;jump;permanent component;structural break;transitory component
17 98/1 財金系 王仁和 助理教授 期刊論文 發佈 An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks , [98-1] 關鍵字:Jump Diffusion Models;Value-at-Risk;Quick Simulation;Importance Sampling;Risk Management
18 94/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 原油期貨的跳躍行為與跳躍相關性--CBP-GARCH模型之應用 , [94-2] 關鍵字:CBP-GARCH模型; 相關跳躍強度; 跳躍共變異數;CBP-GARCH model; Correlated jump intensities; Jump covariance
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