關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:GARCH模型

[第一頁][上頁]1[次頁][最末頁]目前在第 1 頁 / 共有 14 筆查詢結果
序號 學年期 教師動態
1 103/2 財金系 黃健銘 助理教授 期刊論文 發佈 中國商品期貨之波動性預測:以豆油商品為例 , [103-2] 關鍵字:豆油期貨;波動性;預測績效;IGARCH模型;Oil Futures;Volatility;Forecasting Performance;IGARCH Model
2 97/1 財金系 黃健銘 助理教授 期刊論文 發佈 歐洲不動產投資信託市場報酬之關聯性研究 , [97-1] 關鍵字:雙變量GARCH模型;不動產投資信託;利率敏感性;原油價格;Bivarinbies GARCH Model;REIT;Interest Rate Sensitivity;Oil Price
3 102/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 金磚五國之期貨避險績效-動態Copula-GJR-GARCH模型應用 , [102-2] 關鍵字:避險績效; 金磚五國; GJR-GARCH模型; Copula; Hedging performance; BRICS; GJR-GARCH model
4 92/2 財金系 姜淑美 教授 期刊論文 發佈 與時變動系統性風險之研究:台灣股票多頭與空頭市場之實證 , [92-2] 關鍵字:與時變動系統性風險; GARCH模型; Schwert and Seguin模型; 卡爾曼濾嘴法
5 92/2 財金系 吳佩珊 副教授 期刊論文 發佈 與時變動系統性風險之研究:台灣股票多頭與空頭市場之實證 , [92-2] 關鍵字:與時變動系統性風險; GARCH模型; Schwert and Seguin模型; 卡爾曼濾嘴法
6 101/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估 , [101-2] 關鍵字:Copula函數;極值理論;GARCH模型;FHS;風險值;Copula Function;Extreme Value Theory;GARCH Model;VaR
7 92/2 保險系 田峻吉 副教授 期刊論文 發佈 美國股市對臺灣電子股指數之影響--GARCH模型之應用 , [92-2] 關鍵字:股市;GARCH模型
8 92/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
9 92/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
10 92/2 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
11 94/2 國企系 蘇志偉 助理教授 期刊論文 發佈 從展望理論看台灣總統選舉對股票市場之效應分析 , [94-2] 關鍵字:總統選舉效應;展望理論;CJR-GARCH模型;presidential election effect;prospect theory;GJR-GARCH model
12 92/1 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] 關鍵字:基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型
13 92/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] 關鍵字:基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型
14 94/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 原油期貨的跳躍行為與跳躍相關性--CBP-GARCH模型之應用 , [94-2] 關鍵字:CBP-GARCH模型; 相關跳躍強度; 跳躍共變異數;CBP-GARCH model; Correlated jump intensities; Jump covariance
[第一頁][上頁]1[次頁][最末頁]目前在第 1 頁 / 共有 14 筆查詢結果