關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:GARCH

[第一頁][上頁]12[次頁][最末頁]目前在第 1 頁 / 共有 59 筆查詢結果
序號 學年期 教師動態
1 107/1 經濟系 許舒涵 助理教授 期刊論文 發佈 An Event Study Analysis of Political Events, Disasters, and Accidents for Chinese Tourists to Taiwan , [107-1] 關鍵字:event study;abnormal rate of change;Chinese tourists;OLS;GARCH;GJR;EGARCH;tourism finance
2 108/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 Expiration Effect of Leveraged and Inverse ETFs , [108-1] 關鍵字:Leveraged and reverse ETFs;maturity effect;bivariate GARCH model
3 103/2 財金系 黃健銘 助理教授 期刊論文 發佈 中國商品期貨之波動性預測:以豆油商品為例 , [103-2] 關鍵字:豆油期貨;波動性;預測績效;IGARCH模型;Oil Futures;Volatility;Forecasting Performance;IGARCH Model
4 97/1 財金系 黃健銘 助理教授 期刊論文 發佈 歐洲不動產投資信託市場報酬之關聯性研究 , [97-1] 關鍵字:雙變量GARCH模型;不動產投資信託;利率敏感性;原油價格;Bivarinbies GARCH Model;REIT;Interest Rate Sensitivity;Oil Price
5 106/1 財金系 聶建中 教授 期刊論文 發佈 Does Microtherm Boost Pharmaceutical Companies’ Market Capitalization Returns? , [106-1] 關鍵字:Microtherm;pharmaceutical stocks;threshold model;GJR-GARCH model
6 90/1 財務系 鍾惠民 副教授 期刊論文 發佈 Estimation of Garch models from the autocorrelations of the squares of a process , [90-1] 關鍵字:GARCH;autocorrelations;Bartlett's formula;QMLE.
7 104/1 管科系 張紘炬 教授 期刊論文 發佈 The Role of Exchange Rate Fluctuations in the Volatility and Correlations in Emerging Markets , [104-1] 關鍵字:stock index;exchange rate;LACs;TEs;DCC-GARCH
8 103/2 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Hedging effectiveness of the hedged portfolio: the expected utility maximization subject to the value-at risk approach , [103-2] 關鍵字:expected utility maximization;value-at-risk;GARCH;VEC–ADVECH;hedging effectiveness;futures
9 102/1 財金系 林允永 副教授 期刊論文 發佈 Information Transmission Effects between Large and Small Capitalization Indices in Tokyo Stock Exchange , [102-1] 關鍵字:Information transmission; VAR; bivariate VC-GJR-GARCH; Tokyo Stock Exchange
10 102/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 金磚五國之期貨避險績效-動態Copula-GJR-GARCH模型應用 , [102-2] 關鍵字:避險績效; 金磚五國; GJR-GARCH模型; Copula; Hedging performance; BRICS; GJR-GARCH model
11 101/2 政經系 馬為騰 副教授 期刊論文 發佈 Currency Exposure, Second-Moment Exchange Rate Exposure and Asymmetric Volatility of Stock Returns: The Effects of Financial Crises on Taiwanese Firms , [101-2] 關鍵字:Exchange Rate Exposure;Asymmetric Currency Exposure;Financial Crises, Asymmetric volatility;GJR GARCH-M
12 92/2 財金系 姜淑美 教授 期刊論文 發佈 與時變動系統性風險之研究:台灣股票多頭與空頭市場之實證 , [92-2] 關鍵字:與時變動系統性風險; GARCH模型; Schwert and Seguin模型; 卡爾曼濾嘴法
13 92/2 財金系 吳佩珊 副教授 期刊論文 發佈 與時變動系統性風險之研究:台灣股票多頭與空頭市場之實證 , [92-2] 關鍵字:與時變動系統性風險; GARCH模型; Schwert and Seguin模型; 卡爾曼濾嘴法
14 101/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估 , [101-2] 關鍵字:Copula函數;極值理論;GARCH模型;FHS;風險值;Copula Function;Extreme Value Theory;GARCH Model;VaR
15 102/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets , [102-2] 關鍵字:Value-at-Risk; GARCH models; Skewness effect; Fat-tail effect; Global financial crisis
16 93/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的最適避險策略 -日經225指數現貨與期貨 , [93-2] 關鍵字:移動視窗;樣本外避險 ARJI;GARCH;Rolling window;Out of sample hedging
17 93/2 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的最適避險策略 -日經225指數現貨與期貨 , [93-2] 關鍵字:移動視窗;樣本外避險 ARJI;GARCH;Rolling window;Out of sample hedging
18 93/2 財金系 姜世杰 助理教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的最適避險策略 -日經225指數現貨與期貨 , [93-2] 關鍵字:移動視窗;樣本外避險 ARJI;GARCH;Rolling window;Out of sample hedging
19 101/1 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 Evaluating and improving GARCH-based volatility forecasts with range-based estimators , [101-1] 關鍵字:range-based estimators; GARCH-based volatility forecasts; SPA test
20 102/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Correlation and Contagion Effect between Us Reits and Japan Reits - Based On the Armax-Gjr-Garch-Copula Model , [102-1] 關鍵字:Submortgage crisis; Copula model; Contagion effect; ARMAX-GJR-GARCH
21 99/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 外匯投資組合之風險值評估-分量迴歸的應用 , [99-2] 關鍵字:分量迴歸;風險值;投資組合;回溯測試;Quantile regression;VaR;Portfolio;GARCH;Back testing
22 94/2 財金系 聶建中 教授 期刊論文 發佈 Are stock market returns related to the weather effects? Empirical evidence from Taiwan , [94-2] 關鍵字:Atmospheric humidity;Behavioral research;Correlation theory;Financial data processing;Investments;Strategic planning;Temperature;Asset pricing models;Financial institutions;Stock market returns;Threshold model with the GJR-GARCH on error;Weather factors;Economics
23 94/2 財金系 陳玉瓏 副教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
24 94/2 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
25 94/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
26 94/2 財金系 姜淑美 教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
27 91/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 即期匯率與遠期匯率之動態關聯性 , [91-2] 關鍵字:雙變量;GARCH-IRF模型;共整合模型 GARCH-IRF model;Cointegration model
28 91/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 即期匯率與遠期匯率之動態關聯性 , [91-2] 關鍵字:雙變量;GARCH-IRF模型;共整合模型 GARCH-IRF model;Cointegration model
29 88/1 財務系 鍾惠民 副教授 期刊論文 發佈 不同波動性模型預測能力之比較:臺灣與香港認購權證市場實證 , [88-1] 關鍵字:波動性預測;隱含波動性;認購權證市場;交易量;Implied volatility;GARCH;Covered warrants;Trading volume
30 92/2 保險系 田峻吉 副教授 期刊論文 發佈 美國股市對臺灣電子股指數之影響--GARCH模型之應用 , [92-2] 關鍵字:股市;GARCH模型
[第一頁][上頁]12[次頁][最末頁]目前在第 1 頁 / 共有 59 筆查詢結果