關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:GARCH

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序號 學年期 教師動態
1 106/1 財金系 聶建中 教授 期刊論文 發佈 Does Microtherm Boost Pharmaceutical Companies’ Market Capitalization Returns? , [106-1] 關鍵字:Microtherm;pharmaceutical stocks;threshold model;GJR-GARCH model
2 90/1 財務系 鍾惠民 副教授 期刊論文 發佈 Estimation of Garch models from the autocorrelations of the squares of a process , [90-1] 關鍵字:GARCH;autocorrelations;Bartlett's formula;QMLE.
3 104/1 管科系 張紘炬 教授 期刊論文 發佈 The Role of Exchange Rate Fluctuations in the Volatility and Correlations in Emerging Markets , [104-1] 關鍵字:stock index;exchange rate;LACs;TEs;DCC-GARCH
4 103/2 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Hedging effectiveness of the hedged portfolio: the expected utility maximization subject to the value-at risk approach , [103-2] 關鍵字:expected utility maximization;value-at-risk;GARCH;VEC–ADVECH;hedging effectiveness;futures
5 102/1 財金系 林允永 副教授 期刊論文 發佈 Information Transmission Effects between Large and Small Capitalization Indices in Tokyo Stock Exchange , [102-1] 關鍵字:Information transmission; VAR; bivariate VC-GJR-GARCH; Tokyo Stock Exchange
6 102/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 金磚五國之期貨避險績效-動態Copula-GJR-GARCH模型應用 , [102-2] 關鍵字:避險績效; 金磚五國; GJR-GARCH模型; Copula; Hedging performance; BRICS; GJR-GARCH model
7 101/2 政經系 馬為騰 副教授 期刊論文 發佈 Currency Exposure, Second-Moment Exchange Rate Exposure and Asymmetric Volatility of Stock Returns: The Effects of Financial Crises on Taiwanese Firms , [101-2] 關鍵字:Exchange Rate Exposure;Asymmetric Currency Exposure;Financial Crises, Asymmetric volatility;GJR GARCH-M
8 92/2 財金系 姜淑美 教授 期刊論文 發佈 與時變動系統性風險之研究:台灣股票多頭與空頭市場之實證 , [92-2] 關鍵字:與時變動系統性風險; GARCH模型; Schwert and Seguin模型; 卡爾曼濾嘴法
9 92/2 財金系 吳佩珊 副教授 期刊論文 發佈 與時變動系統性風險之研究:台灣股票多頭與空頭市場之實證 , [92-2] 關鍵字:與時變動系統性風險; GARCH模型; Schwert and Seguin模型; 卡爾曼濾嘴法
10 101/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估 , [101-2] 關鍵字:Copula函數;極值理論;GARCH模型;FHS;風險值;Copula Function;Extreme Value Theory;GARCH Model;VaR
11 102/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets , [102-2] 關鍵字:Value-at-Risk; GARCH models; Skewness effect; Fat-tail effect; Global financial crisis
12 93/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的最適避險策略 -日經225指數現貨與期貨 , [93-2] 關鍵字:移動視窗;樣本外避險 ARJI;GARCH;Rolling window;Out of sample hedging
13 93/2 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的最適避險策略 -日經225指數現貨與期貨 , [93-2] 關鍵字:移動視窗;樣本外避險 ARJI;GARCH;Rolling window;Out of sample hedging
14 93/2 財金系 姜世杰 助理教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的最適避險策略 -日經225指數現貨與期貨 , [93-2] 關鍵字:移動視窗;樣本外避險 ARJI;GARCH;Rolling window;Out of sample hedging
15 101/1 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 Evaluating and improving GARCH-based volatility forecasts with range-based estimators , [101-1] 關鍵字:range-based estimators; GARCH-based volatility forecasts; SPA test
16 102/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Correlation and Contagion Effect between Us Reits and Japan Reits - Based On the Armax-Gjr-Garch-Copula Model , [102-1] 關鍵字:Submortgage crisis; Copula model; Contagion effect; ARMAX-GJR-GARCH
17 99/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 外匯投資組合之風險值評估-分量迴歸的應用 , [99-2] 關鍵字:分量迴歸;風險值;投資組合;回溯測試;Quantile regression;VaR;Portfolio;GARCH;Back testing
18 94/2 財金系 聶建中 教授 期刊論文 發佈 Are stock market returns related to the weather effects? Empirical evidence from Taiwan , [94-2] 關鍵字:Atmospheric humidity;Behavioral research;Correlation theory;Financial data processing;Investments;Strategic planning;Temperature;Asset pricing models;Financial institutions;Stock market returns;Threshold model with the GJR-GARCH on error;Weather factors;Economics
19 94/2 財金系 陳玉瓏 副教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
20 94/2 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
21 94/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
22 94/2 財金系 姜淑美 教授 期刊論文 發佈 Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data , [94-2] 關鍵字:Value-at-risk;Clearing margin system;TAIFEX;RiskMetrics;GARCH-t
23 91/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 即期匯率與遠期匯率之動態關聯性 , [91-2] 關鍵字:雙變量;GARCH-IRF模型;共整合模型 GARCH-IRF model;Cointegration model
24 91/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 即期匯率與遠期匯率之動態關聯性 , [91-2] 關鍵字:雙變量;GARCH-IRF模型;共整合模型 GARCH-IRF model;Cointegration model
25 88/1 財務系 鍾惠民 副教授 期刊論文 發佈 不同波動性模型預測能力之比較:臺灣與香港認購權證市場實證 , [88-1] 關鍵字:波動性預測;隱含波動性;認購權證市場;交易量;Implied volatility;GARCH;Covered warrants;Trading volume
26 92/2 保險系 田峻吉 副教授 期刊論文 發佈 美國股市對臺灣電子股指數之影響--GARCH模型之應用 , [92-2] 關鍵字:股市;GARCH模型
27 95/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較 , [95-2] 關鍵字:厚尾;波動性預測;GARCH;Price bundling;Associative characteristics;Interactive characteristics;Product bundling
28 91/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討--不對稱性門檻GARCG模型之應用 , [91-1] 關鍵字:即期匯率;遠期匯率;雙變量門檻GARCH;不對稱效果 Spot exchange rate;Forward exchange rate;Threshold GARCG model;Asymmetric effect
29 92/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
30 91/1 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 即期與遠期匯率之市場效率性再檢定 , [91-1] 關鍵字:雙變量GARCH-IRF模型;Johansen共整合模型
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