關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:Copula

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序號 學年期 教師動態
1 106/1 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Impacts of Economic Integration on Stock Market Dependence without Jump Effects , [106-1] 關鍵字:CEPA; conditional copula; economic integration; GARJI; jump intensity
2 102/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 金磚五國之期貨避險績效-動態Copula-GJR-GARCH模型應用 , [102-2] 關鍵字:避險績效; 金磚五國; GJR-GARCH模型; Copula; Hedging performance; BRICS; GJR-GARCH model
3 102/2 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Economic Integration and Structure Change in Stock Market Dependence: Empirical Evidences of CEPA , [102-2] 關鍵字:economic integration; copula; volatility structure change; dependence structure change
4 101/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估 , [101-2] 關鍵字:Copula函數;極值理論;GARCH模型;FHS;風險值;Copula Function;Extreme Value Theory;GARCH Model;VaR
5 102/1 管科系 莊忠柱 教授 期刊論文 發佈 Has CEPA Increased Stock Market Dependence between Hong Kong and China? The Application of Conditional Copula Technique , [102-1] 關鍵字:CEPA; Copula; Conditional dependence
6 102/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Correlation and Contagion Effect between Us Reits and Japan Reits - Based On the Armax-Gjr-Garch-Copula Model , [102-1] 關鍵字:Submortgage crisis; Copula model; Contagion effect; ARMAX-GJR-GARCH
7 99/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Portfolio value at risk with Copula-ARMAX-GJR-GARCH model: Evidence from the gold and silver futures , [99-2] 關鍵字:Copula function; value at risk; Kendall’s tau; Joe-Clayton copula
8 100/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險 , [100-1] 關鍵字:Copula函數;最小變異數避險理論;避險績效;Copula function;GJR-GARCH;Minimum variance hedge ratio;Performance of hedge
9 100/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 An Empirical Investigation into the Effects of a Bond Fund Segregation Policy – Evidence from Taiwan , [100-1] 關鍵字:Fund Segregation Policy; Quasi Money Market Fund; Bond Fund; Copula Function
10 100/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 Re-examine the Dynamic Conditional Correlation between the Bond and Stock Returns-Quantile Regression Approach , [100-2] 關鍵字:Time varying normal Copula; dynamic correlation coefficient; quantile regression model
11 99/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Sovereign Risk of Official Intervention: the Volatility Relationship between EUD and RMB , [99-2] 關鍵字:Exchange Rate; Copula; ARMAX-GJR-GARCH
12 99/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 The Dynamic Relationship between Gold and Silver Futures Markets Based on Copula-AR-GJR-GARCH Model , [99-1] 關鍵字:GARCH; Copula function; Spillover effect; Contagion effect; Kendall’s tau
13 95/2 水環系 蕭政宗 副教授 期刊論文 發佈 Assessment of hydrological droughts for the Yellow River, China, using copulas , [95-2] 關鍵字:drought;hydrological drought;bivariate distribution;copula;Yellow River
14 95/1 水環系 蕭政宗 副教授 期刊論文 發佈 Fitting Drought Duration and Severity with Two-Dimensional Copulas , [95-1] 關鍵字:drought;copula;bivariate distribution;return period;Standardized Precipitation;Index;IFM method
15 99/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula函數於組合型認購權證的評價 , [99-1] 關鍵字:Copula函數; 組合型認購權證; CC評價模式; copula function; basket stock call warrant; CC basket option pricing model
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