關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:風險值

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序號 學年期 教師動態
1 101/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估 , [101-2] 關鍵字:Copula函數;極值理論;GARCH模型;FHS;風險值;Copula Function;Extreme Value Theory;GARCH Model;VaR
2 94/1 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] 關鍵字:GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
3 94/1 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] 關鍵字:GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
4 91/2 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例 , [91-2] 關鍵字:風險值;馬可夫狀態轉換模型;混合常態分配模型;混合誤差分配模型;壓力測試 VaR;Markov switching model;Mixture normal distribution model;Mixture error distribution model;Stress test
5 94/1 財金系 林允永 副教授 期刊論文 發佈 價格跳躍下的風險值估計--以S& P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例 , [94-1] 關鍵字:GARJI模型;風險值;布蘭特原油期貨;S&P500指數現貨;美國30年期公債期貨;GARJI model;Value-at-risk;Brent oil futures;S&P 500 index;30-year US treasury bond futures
6 91/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例 , [91-2] 關鍵字:風險值;馬可夫狀態轉換模型;混合常態分配模型;混合誤差分配模型;壓力測試 VaR;Markov switching model;Mixture normal distribution model;Mixture error distribution model;Stress test
7 99/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 外匯投資組合之風險值評估-分量迴歸的應用 , [99-2] 關鍵字:分量迴歸;風險值;投資組合;回溯測試;Quantile regression;VaR;Portfolio;GARCH;Back testing
8 98/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 次級房貸對區域型及全球型REITs風險值之影響評估 , [98-2] 關鍵字:REITs;回溯測試;風險值;極端值模型;Back-testing;Value-at-Risk;Extreme value model
9 98/1 管科系 倪衍森 教授 期刊論文 發佈 台灣金融產業財報訊息對風險指標影響之研究 , [98-1] 關鍵字:風險指標;風險值;財務報表;財務比率;Risk indexes;Value at risk; Financial Statement; Financial ratio
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