關鍵字查詢 | 類別:期刊論文 | 關鍵字 | 關鍵字:避險績效

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序號 學年期 教師動態
1 102/2 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 金磚五國之期貨避險績效-動態Copula-GJR-GARCH模型應用 , [102-2] 關鍵字:避險績效; 金磚五國; GJR-GARCH模型; Copula; Hedging performance; BRICS; GJR-GARCH model
2 93/2 管科系 倪衍森 教授 期刊論文 發佈 臺指現貨、ETFs與臺指期貨避險比率與避險績效之研究 , [93-2] 關鍵字:避險比率;避險績效;交易所基金;Hedge ratio;Minimum variance;ETFs
3 92/2 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
4 92/2 財金系 邱建良 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
5 92/2 財金系 洪瑞成 教授 期刊論文 發佈 日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 , [92-2] 關鍵字:避險績效;日經225指數期貨;GARCH模型;ECM模型;VAR模型
6 100/1 財金系 李沃牆 教授 期刊論文 發佈 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險 , [100-1] 關鍵字:Copula函數;最小變異數避險理論;避險績效;Copula function;GJR-GARCH;Minimum variance hedge ratio;Performance of hedge
7 92/1 財金系 鄭婉秀 副教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] 關鍵字:基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型
8 92/1 財金系 李命志 教授 期刊論文 發佈 基差訊息運用對避險績效之影響 , [92-1] 關鍵字:基差;避險比例;避險績效;股價指數期貨;GARCH模型
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