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89/1 |
管科系 莊忠柱 教授於
期刊論文
發佈
股價指數期貨與現貨的波動性外溢：臺灣的實證
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[89-1]
關鍵字：股價指數期貨;跨市場波動性外溢;波動性反饋 Stock index futures;Cross-market volatility spillovers;Volatility feedback
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89/1 |
管科系 莊忠柱 教授於
期刊論文
發佈
股價指數期貨上市與現貨價格波動性的結構性改變—以臺灣為例
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[89-1]
關鍵字：股價指數期貨;修正後levene統計量;星期效果;週末效果;一般化自我迴歸條件異質變異數
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90/1 |
管科系 莊忠柱 教授於
期刊論文
發佈
臺灣發行量加權股價指數期貨與現貨市場間之價量連動關係
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[90-1]
關鍵字：股價指數期貨;單根檢定;向量自我迴歸模型;預測變異數分解;衝擊反應函數
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89/1 |
管科系 莊忠柱 教授於
期刊論文
發佈
臺股指數期貨上市與現貨價格非對稱波動性的結構性改變--臺灣的早期經驗
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[89-1]
關鍵字：股價指數期貨;星期效果;週末效果;一般化自我迴歸條件異質變異數;不對稱效果
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92/1 |
財金系 鄭婉秀 副教授於
期刊論文
發佈
基差訊息運用對避險績效之影響
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[92-1]
關鍵字：基差；避險比例；避險績效；股價指數期貨；GARCH模型
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92/1 |
財金系 李命志 教授於
期刊論文
發佈
基差訊息運用對避險績效之影響
,
[92-1]
關鍵字：基差；避險比例；避險績效；股價指數期貨；GARCH模型
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