教師資料查詢 | 類別: 研究報告 | 教師: 劉威漢 WEI-HAN LIU (瀏覽個人網頁)

標題:投資組合風險值測度
學年98
學期1
出版(發表)日期2010/01/01
作品名稱投資組合風險值測度
作品名稱(其他語言)Portfolio Value-At-Risk Estimation
著者劉威漢
單位淡江大學財務金融學系
描述計畫編號NSC99-2410-H032-028
委託單位行政院國家科學委員會
摘要本計畫計畫從兩個大方向來改進投資組合風險值測量。首先,運用 Gram‐Charlier 展開式為基礎,所選用之概似分佈則是一些多維偏度函數,包括: 常態、T 以及Laplace 分佈。第二個方向則從四個子題來發展。第一子題從隨機 波動模型來突破,除了延續Jun and Meyer(2006)之架構,更引進最新發展之模型。 第二子題則結合重要性採樣與傅立業時間序列分析等技術。第三子題則考慮尾端 資料通常違反指數衰退形式之假設,嘗試利用跳躍─擴散、Lévy 過程,以及隨機 波動加上跳躍等模型來突破。第四子題則是引進隱藏馬可夫鏈模型,以捕捉尾端 極直資料之複雜非線性結構。
關鍵字
語言中文
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