教師資料查詢 | 類別: 研究報告 | 教師: 林志娟 LIN JYH-JIUAN (瀏覽個人網頁)

標題:一般與多準則共同基金績效評估指標之建構與比較
學年94
學期1
出版(發表)日期2006/01/01
作品名稱一般與多準則共同基金績效評估指標之建構與比較
作品名稱(其他語言)A Comparison of Usual Indices and Extended Topsis Methods in Mutual Funds' Performance Evaluation
著者林志娟
單位淡江大學統計學系
描述計畫編號NSC95-2118-M032-007
委託單位行政院國家科學委員會
摘要本研究的目的主要是探討共同基金的績效評估,而在此議題上』Treynor比率』、 『Sharpe 比率』、』Information比率』和』Jensens Alpha』是目前最常被使用的基金績效評估的指標,但是這四個單一準則的評估指標中,何者是較穩健的指標並沒有定論。本研究不僅針對這四個單一準則的評估指標進行研究,並且將用多準則決策方法中的理想解類似度偏好順序評估法,輔以四種不同客觀權重及歐幾里得距離法,將四個單一準則評估指標同時納入來編製多準則評估指標。最後再針對這4種單一準則評估指標及四種不同客觀權重多準則評估指標進行比較。 本研究計畫以台灣82支(股票型)共同基金為研究對象,加以探討及比較單一準則與多準則共8個績效評估指標,期望可以提供投資人在基金選擇上ㄧ個較穩健的評估指標。
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