期刊論文
| 學年 | 101 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 出版（發表）日期 | 2013-02-01 |
| 作品名稱 | 次貸危機與蔓延效應：美股與東歐股市的實證研究 |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 聶建中; 高友笙; 古御呈 |
| 單位 | |
| 出版者 | |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 文大商管學報 18(2)，頁25-50 |
| 摘要 | 本文使用Enders and Siklos（2001）不對稱門檻共整合模型（asymmetric threshold co-integration model），探討並分析於次級房貸危機事件的前後，美股與東歐股市間不對稱的共整合關係。實證發現在2008年9月15日的雷曼兄弟破產事件之後，美股與東歐股市間的不對稱共整合現象較危機前有顯著增強之趨勢，證實美股與東歐股市存在有訊息衝擊所導致的國際股市蔓延效應，在次貸危機之後，美股與東歐股市間的共整合關係會逐步增強，顯示東歐各國歷經多年的經濟改革和市場開放後，其與國際金融市場的連結已有相當提升。此外實證結果亦顯示以次貸危機為例，他國金融市場與危機發生國（美國）金融市場的連結性強弱，才是造成被蔓延的主因。 |
| 關鍵字 | 不對稱門檻共整合模型;次級房貸危機;蔓延效應;東歐股市 |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1991-2501 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | ,電子版,紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/108520 ) |