會議論文
| 學年 | 98 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 發表日期 | 2010-07-17 |
| 作品名稱 | 隨機化準蒙地卡羅模擬法在資產風險值估計上之探討與應用 |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 林志娟; 張慶暉; 王璿潔 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學統計學系 |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 2010海峽兩岸應用統計學術研討會 |
| 會議地點 | |
| 摘要 | 實證結果顯示在台灣證券市場上選擇持股家數為10至20家公司證券，使用資本資產定價模型或Fama & French (1993)三因子模型做為預期報酬率估計模型，並配合因子變異數-共變異數矩陣做為導入資產配置最適化的求解規劃過程的基礎，可以得到較好的結果。 |
| 關鍵字 | |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 20100717~20100722 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 出處 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/98624 ) |