研究報告
| 學年 | 98 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2010-01-01 |
| 作品名稱 | 投資組合風險值測度 |
| 作品名稱（其他語言） | Portfolio Value-At-Risk Estimation |
| 著者 | 劉威漢 |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 描述 | 計畫編號：NSC99-2410-H032-028 |
| 委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
| 摘要 | 本計畫計畫從兩個大方向來改進投資組合風險值測量。首先，運用 Gram‐Charlier 展開式為基礎，所選用之概似分佈則是一些多維偏度函數，包括： 常態、T 以及Laplace 分佈。第二個方向則從四個子題來發展。第一子題從隨機 波動模型來突破，除了延續Jun and Meyer(2006)之架構，更引進最新發展之模型。 第二子題則結合重要性採樣與傅立業時間序列分析等技術。第三子題則考慮尾端 資料通常違反指數衰退形式之假設，嘗試利用跳躍─擴散、Lévy 過程，以及隨機 波動加上跳躍等模型來突破。第四子題則是引進隱藏馬可夫鏈模型，以捕捉尾端 極直資料之複雜非線性結構。 |
| 關鍵字 | |
| 語言 | zh_TW |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/54258 ) |